Сравнение RXD с ERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Health Care (RXD) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX).
RXD и ERX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RXD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RXD и ERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RXD и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXD ProShares UltraShort Health Care | 9.76% | -21.66% | 4.83% | 3.25% | 1.20% | -37.97% | -44.25% | -32.44% | -14.33% | -35.24% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 71.72% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | -11.60% |
Доходность по периодам
С начала года, RXD показывает доходность 9.76%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 71.72%. За последние 10 лет акции RXD уступали акциям ERX по среднегодовой доходности: -19.74% против -6.32% соответственно.
RXD
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 14.23%
- С начала года
- 9.76%
- 6 месяцев
- -5.46%
- 1 год
- -7.76%
- 3 года*
- -5.35%
- 5 лет*
- -8.88%
- 10 лет*
- -19.74%
ERX
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 71.72%
- 6 месяцев
- 71.12%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 34.47%
- 10 лет*
- -6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RXD и ERX
RXD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Доходность на риск
RXD vs. ERX — Ранг доходности на риск
RXD
ERX
Сравнение RXD c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RXD | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | 0.97 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 1.42 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.21 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.41 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 2.87 | -3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RXD | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 0.97 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.66 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | -0.09 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | -0.09 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между RXD и ERX составляет -0.37. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXD и ERX
Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности ERX в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXD ProShares UltraShort Health Care | 2.55% | 3.29% | 4.36% | 3.17% | 0.67% | 0.00% | 0.17% | 1.73% | 0.22% | 0.00% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.56% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок RXD и ERX
Максимальная просадка RXD за все время составила -99.65%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и ERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RXD | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.65% | -99.54% | -0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.76% | -35.17% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.27% | -46.90% | +0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.64% | -98.59% | +7.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.59% | -91.33% | -8.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.72% | -66.78% | -14.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.54% | 17.26% | +3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXD и ERX
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Health Care (RXD) составляет 9.50%, в то время как у Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) волатильность равна 13.01%. Это указывает на то, что RXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RXD | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | 13.01% | -3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 29.14% | -8.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.41% | 50.15% | -14.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.44% | 52.18% | -22.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.84% | 69.25% | -36.41% |