PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWX с XLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RWX с XLU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).

RWX и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Global ex-U.S. Real Estate Securities Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RWX и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RWX и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF		-2.64%26.24%-12.15%6.25%-21.84%9.34%-9.03%19.88%-8.25%15.50%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		8.77%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, RWX показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции RWX уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 0.75% против 9.79% соответственно.

RWX

1 день
1.69%
1 месяц
-8.37%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
-1.06%
1 год
14.34%
3 года*
5.01%
5 лет*
-0.87%
10 лет*
0.75%

XLU

1 день
0.48%
1 месяц
-1.98%
С начала года
8.77%
6 месяцев
6.26%
1 год
19.98%
3 года*
14.30%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF

Utilities Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с RWX:
RWX с RWORWX с VNQIRWX с WPSRWX с IFGLRWX с FIVARWX с XLRERWX с VNQ
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Сравнение комиссий RWX и XLU

RWX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.

RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund

Доходность на риск

RWX vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWX
Ранг доходности на риск RWX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWX c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWXXLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.27

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.73

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

2.21

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.61

5.31

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWX vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLU равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWX и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWXXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.27

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.64

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.51

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.41

-0.38

Корреляция

Корреляция между RWX и XLU составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWX и XLU

Дивидендная доходность RWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности XLU в 2.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF		3.75%3.65%4.32%3.90%4.05%4.62%2.92%8.94%5.28%2.77%8.74%2.94%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.58%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Просадки

Сравнение просадок RWX и XLU

Максимальная просадка RWX за все время составила -73.62%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWX и XLU.

Загрузка...

Показатели просадок

RWXXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.62%

-51.98%

-21.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-9.18%

-4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.91%

-25.26%

-10.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.37%

-36.07%

-7.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.14%

-2.72%

-11.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.37%

-10.26%

-10.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.82%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности RWX и XLU

SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что RWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RWXXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

5.09%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

10.36%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.14%

15.79%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

17.18%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

19.21%

-2.79%