PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWX с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RWX с XLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

RWX и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Global ex-U.S. Real Estate Securities Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RWX и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RWX и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF		-2.64%26.24%-12.15%6.25%-21.84%9.34%-9.03%19.88%-8.25%15.50%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, RWX показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции RWX уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 0.75% против 11.23% соответственно.

RWX

1 день
1.69%
1 месяц
-8.37%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
-1.06%
1 год
14.34%
3 года*
5.01%
5 лет*
-0.87%
10 лет*
0.75%

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с RWX:
RWX с RWORWX с VNQIRWX с WPSRWX с IFGLRWX с FIVARWX с XLRERWX с VNQ
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий RWX и XLE

RWX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

RWX vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWX
Ранг доходности на риск RWX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWX c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWXXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.18

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.56

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.61

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.61

4.23

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWX vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWX и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWXXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.18

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.89

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.38

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.31

-0.28

Корреляция

Корреляция между RWX и XLE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWX и XLE

Дивидендная доходность RWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности XLE в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF		3.75%3.65%4.32%3.90%4.05%4.62%2.92%8.94%5.28%2.77%8.74%2.94%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок RWX и XLE

Максимальная просадка RWX за все время составила -73.62%, примерно равная максимальной просадке XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWX и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

RWXXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.62%

-71.26%

-2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-18.79%

+5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.91%

-26.04%

-9.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.37%

-66.81%

+23.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.14%

-5.74%

-8.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.37%

-18.05%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

7.15%

-3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности RWX и XLE

Текущая волатильность для SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) составляет 5.93%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что RWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RWXXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

6.45%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

14.46%

-4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.14%

25.21%

-11.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

26.09%

-10.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

29.50%

-13.08%