Сравнение RWX с REZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ).
RWX и REZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Global ex-U.S. Real Estate Securities Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. REZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Residential Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWX и REZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWX и REZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWX SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF | -2.64% | 26.24% | -12.15% | 6.25% | -21.84% | 9.34% | -9.03% | 19.88% | -8.25% | 15.50% |
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 1.31% | 4.80% | 12.73% | 10.97% | -28.31% | 47.86% | -6.62% | 24.49% | 3.89% | 3.87% |
Доходность по периодам
С начала года, RWX показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у REZ с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции RWX уступали акциям REZ по среднегодовой доходности: 0.75% против 5.61% соответственно.
RWX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- -0.87%
- 10 лет*
- 0.75%
REZ
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -0.49%
- 1 год
- -0.79%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- 5.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWX и REZ
RWX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии REZ в 0.48%.
Доходность на риск
RWX vs. REZ — Ранг доходности на риск
RWX
REZ
Сравнение RWX c REZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWX | REZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | -0.05 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.05 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.01 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | -0.08 | +1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | -0.23 | +4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWX | REZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | -0.05 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.25 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.26 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.23 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между RWX и REZ составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWX и REZ
Дивидендная доходность RWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности REZ в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWX SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF | 3.75% | 3.65% | 4.32% | 3.90% | 4.05% | 4.62% | 2.92% | 8.94% | 5.28% | 2.77% | 8.74% | 2.94% |
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 2.27% | 2.74% | 2.26% | 2.94% | 3.37% | 1.81% | 3.17% | 2.90% | 3.63% | 3.57% | 5.55% | 3.18% |
Просадки
Сравнение просадок RWX и REZ
Максимальная просадка RWX за все время составила -73.62%, что больше максимальной просадки REZ в -66.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWX и REZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWX | REZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.62% | -66.87% | -6.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.58% | -11.82% | -1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.91% | -35.05% | -0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.37% | -44.15% | +0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.14% | -7.13% | -7.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.37% | -12.79% | -7.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.82% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWX и REZ
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с iShares Residential Real Estate ETF (REZ) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что RWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWX | REZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 4.74% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 10.15% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.14% | 16.81% | -2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.69% | 18.86% | -3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 21.52% | -5.10% |