PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWX с FREL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RWX с FREL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL).

RWX и FREL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Global ex-U.S. Real Estate Securities Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RWX и FREL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RWX и FREL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF		-2.64%26.24%-12.15%6.25%-21.84%9.34%-9.03%19.88%-8.25%15.50%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		1.32%3.09%5.05%11.74%-26.21%40.46%-4.99%28.78%-4.52%8.86%

Доходность по периодам

С начала года, RWX показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у FREL с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции RWX уступали акциям FREL по среднегодовой доходности: 0.75% против 5.19% соответственно.

RWX

1 день
1.69%
1 месяц
-8.37%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
-1.06%
1 год
14.34%
3 года*
5.01%
5 лет*
-0.87%
10 лет*
0.75%

FREL

1 день
0.33%
1 месяц
-6.44%
С начала года
1.32%
6 месяцев
-1.31%
1 год
1.72%
3 года*
6.41%
5 лет*
2.75%
10 лет*
5.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

Часто сравнивают с RWX:
RWX с RWORWX с VNQIRWX с WPSRWX с IFGLRWX с FIVARWX с XLRERWX с VNQ
Часто сравнивают с FREL:
FREL с VNQFREL с FSRNXFREL с SCHHFREL с FPROFREL с XLREFREL с REETFREL с FRESX

Сравнение комиссий RWX и FREL

RWX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%.

RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

Доходность на риск

RWX vs. FREL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWX
Ранг доходности на риск RWX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FREL
Ранг доходности на риск FREL: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FREL: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREL: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREL: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWX c FREL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWXFRELDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.11

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

0.26

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.03

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

0.14

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.61

0.56

+4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWX vs. FREL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа FREL равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWX и FREL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWXFRELРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.11

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.15

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.25

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.23

-0.20

Корреляция

Корреляция между RWX и FREL составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWX и FREL

Дивидендная доходность RWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности FREL в 3.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF		3.75%3.65%4.32%3.90%4.05%4.62%2.92%8.94%5.28%2.77%8.74%2.94%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		3.55%3.59%3.48%3.73%3.57%2.34%3.77%3.32%5.54%3.27%4.01%3.80%

Просадки

Сравнение просадок RWX и FREL

Максимальная просадка RWX за все время составила -73.62%, что больше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWX и FREL.

Загрузка...

Показатели просадок

RWXFRELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.62%

-42.61%

-31.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-12.42%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.91%

-34.40%

-1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.37%

-42.61%

-0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.14%

-9.53%

-4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.37%

-10.05%

-10.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.22%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности RWX и FREL

SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что RWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RWXFRELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

4.59%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

9.28%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.14%

16.38%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

18.84%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

20.67%

-4.25%