Сравнение RITM с ARCC
RITM (Rithm Capital Corp.) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. RITM operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while ARCC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, RITM returned 6.32%/yr vs 12.56%/yr for ARCC. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RITM и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RITM показывает доходность -15.04%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью -5.14%. За последние 10 лет акции RITM уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 6.32% против 12.56% соответственно.
RITM
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -15.04%
- 6 месяцев
- -17.04%
- 1 год
- -11.88%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 6.32%
ARCC
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- -5.66%
- 1 год
- -6.58%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 12.56%
Сравнение доходности по годам RITM и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RITM Rithm Capital Corp. | -15.04% | 10.06% | 11.07% | 45.60% | -14.44% | 17.07% | -34.36% | 28.46% | -10.35% | 27.83% |
ARCC Ares Capital Corporation | -5.14% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Correlation
The correlation between RITM and ARCC is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2013 г. | 0.43 |
The correlation between RITM and ARCC shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RITM:
$5.10B
ARCC:
$13.41B
RITM:
$1.31
ARCC:
$1.63
RITM:
6.88
ARCC:
11.46
RITM:
0.89
ARCC:
5.01
RITM:
0.68
ARCC:
0.95
RITM:
$5.61B
ARCC:
$2.63B
RITM:
$4.84B
ARCC:
$1.86B
RITM:
$1.91B
ARCC:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RITM vs. ARCC — Ранг доходности на риск
RITM
ARCC
Сравнение RITM c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rithm Capital Corp. (RITM) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RITM | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.95 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.34 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -0.63 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RITM | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | -0.36 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.43 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.49 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.37 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок RITM и ARCC
Максимальная просадка RITM за все время составила -81.11%, примерно равная максимальной просадке ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RITM и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RITM | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.11% | -79.36% | -1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.31% | -19.35% | -7.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.31% | -19.35% | -7.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.61% | -21.76% | -14.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.11% | -56.77% | -24.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.24% | -13.66% | -9.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.95% | -9.10% | -6.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.04% | 10.48% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности RITM и ARCC
Rithm Capital Corp. (RITM) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что RITM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RITM | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 3.94% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.84% | 14.71% | +4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.21% | 18.40% | +3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.47% | 19.96% | +7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.17% | 25.58% | +14.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RITM и ARCC
Дивидендная доходность RITM за последние двенадцать месяцев составляет около 11.09%, что больше доходности ARCC в 10.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.28% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
RITM Rithm Capital Corp. | 11.09% | 9.17% | 9.23% | 9.36% | 12.24% | 8.40% | 5.03% | 12.41% | 14.07% | 11.07% | 11.70% | 14.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RITM и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rithm Capital Corp. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RITM и ARCC
RITM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила о валовой прибыли в 949.57M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 68.8%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
RITM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила об операционной прибыли в 142.52M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
RITM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила о чистой прибыли в 109.48M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
RITM and ARCC have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RITM has higher volatility (7.39%) compared to ARCC (3.94%). In terms of maximum drawdown, RITM dropped -81.11% vs ARCC's -79.36%.
ARCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RITM и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор