Сравнение RITM с O
RITM (Rithm Capital Corp.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — RITM in REIT - Mortgage, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, RITM returned 6.32%/yr vs 4.58%/yr for O. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RITM и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RITM показывает доходность -15.04%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.26%. За последние 10 лет акции RITM превзошли акции O по среднегодовой доходности: 6.32% против 4.58% соответственно.
RITM
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -15.04%
- 6 месяцев
- -17.04%
- 1 год
- -11.88%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 6.32%
O
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 4.58%
Сравнение доходности по годам RITM и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RITM Rithm Capital Corp. | -15.04% | 10.06% | 11.07% | 45.60% | -14.44% | 17.07% | -34.36% | 28.46% | -10.35% | 27.83% |
O Realty Income Corporation | 8.26% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between RITM and O is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2013 г. | 0.33 |
The correlation between RITM and O shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RITM:
$1.31
O:
$1.17
RITM:
6.88
O:
50.86
RITM:
0.89
O:
6.87
RITM:
$5.61B
O:
$5.92B
RITM:
$4.84B
O:
$3.89B
RITM:
$1.91B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RITM vs. O — Ранг доходности на риск
RITM
O
Сравнение RITM c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rithm Capital Corp. (RITM) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RITM | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.14 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 1.14 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 2.88 | -3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RITM | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 0.79 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.13 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.18 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.48 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок RITM и O
Максимальная просадка RITM за все время составила -81.11%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RITM и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RITM | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.11% | -48.45% | -32.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.31% | -11.10% | -16.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.31% | -26.49% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.61% | -34.48% | -2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.11% | -48.28% | -32.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.24% | -10.44% | -12.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.95% | -9.21% | -6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.04% | 4.37% | +7.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности RITM и O
Rithm Capital Corp. (RITM) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что RITM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RITM | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 5.48% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.84% | 11.72% | +7.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.21% | 15.95% | +6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.47% | 18.87% | +8.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.17% | 25.63% | +14.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RITM и O
Дивидендная доходность RITM за последние двенадцать месяцев составляет около 11.09%, что больше доходности O в 5.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.42% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
RITM Rithm Capital Corp. | 11.09% | 9.17% | 9.23% | 9.36% | 12.24% | 8.40% | 5.03% | 12.41% | 14.07% | 11.07% | 11.70% | 14.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RITM и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rithm Capital Corp. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RITM и O
RITM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила о валовой прибыли в 949.57M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 68.8%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RITM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила об операционной прибыли в 142.52M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RITM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила о чистой прибыли в 109.48M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
RITM and O have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RITM has higher volatility (7.39%) compared to O (5.48%). In terms of maximum drawdown, RITM dropped -81.11% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RITM и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор