Сравнение ARI с VOO

С начала года, ARI показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции ARI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.39% против 14.14% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARI на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ARI и VOO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность ARI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.50%, что больше доходности VOO в 1.18%

Максимальная просадка ARI за все время составила -77.39%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARI и VOO.

Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ARI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.