PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARI с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARI с JEPI

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARI или JEPI.

Корреляция

Корреляция между ARI и JEPI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ARI и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARI:

0.33

JEPI:

0.46

Коэф-т Сортино

ARI:

0.74

JEPI:

0.80

Коэф-т Омега

ARI:

1.10

JEPI:

1.13

Коэф-т Кальмара

ARI:

0.43

JEPI:

0.53

Коэф-т Мартина

ARI:

0.90

JEPI:

2.28

Индекс Язвы

ARI:

11.72%

JEPI:

3.06%

Дневная вол-ть

ARI:

27.74%

JEPI:

13.79%

Макс. просадка

ARI:

-77.39%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

ARI:

-7.57%

JEPI:

-3.87%

Доходность по периодам

С начала года, ARI показывает доходность 16.17%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.33%.

ARI

С начала года

16.17%

1 месяц

21.14%

6 месяцев

11.84%

1 год

9.07%

5 лет

21.38%

10 лет

5.89%

JEPI

С начала года

0.33%

1 месяц

5.00%

6 месяцев

-2.62%

1 год

6.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARI и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARI
Ранг риск-скорректированной доходности ARI, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARI c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARI на текущий момент составляет 0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARI и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARI и JEPI

Дивидендная доходность ARI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.22%, что больше доходности JEPI в 8.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARI
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.		11.22%13.86%11.93%13.01%10.64%12.98%10.06%11.04%9.97%11.07%10.33%9.78%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.00%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARI и JEPI

Максимальная просадка ARI за все время составила -77.39%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARI и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ARI и JEPI

Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что ARI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...