PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARI с EPD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARI с EPD

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARI или EPD.

Корреляция

Корреляция между ARI и EPD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ARI и EPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARI:

0.33

EPD:

0.92

Коэф-т Сортино

ARI:

0.74

EPD:

1.39

Коэф-т Омега

ARI:

1.10

EPD:

1.20

Коэф-т Кальмара

ARI:

0.43

EPD:

1.20

Коэф-т Мартина

ARI:

0.90

EPD:

4.07

Индекс Язвы

ARI:

11.72%

EPD:

4.56%

Дневная вол-ть

ARI:

27.74%

EPD:

18.52%

Макс. просадка

ARI:

-77.39%

EPD:

-58.78%

Текущая просадка

ARI:

-7.57%

EPD:

-6.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARI:

$1.36B

EPD:

$68.10B

EPS

ARI:

-$0.05

EPD:

$2.67

Коэффициент PEG

ARI:

33.37

EPD:

2.86

Коэффициент P/S

ARI:

4.92

EPD:

1.20

Коэффициент P/B

ARI:

0.72

EPD:

2.36

Общая выручка (12 мес.)

ARI:

$304.92M

EPD:

$56.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARI:

$240.67M

EPD:

$7.05B

EBITDA (12 мес.)

ARI:

$45.22M

EPD:

$9.58B

Доходность по периодам

С начала года, ARI показывает доходность 16.17%, что значительно выше, чем у EPD с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции ARI уступали акциям EPD по среднегодовой доходности: 5.89% против 6.55% соответственно.

ARI

С начала года

16.17%

1 месяц

21.14%

6 месяцев

11.84%

1 год

9.07%

5 лет

21.38%

10 лет

5.89%

EPD

С начала года

3.53%

1 месяц

7.85%

6 месяцев

6.20%

1 год

16.86%

5 лет

22.21%

10 лет

6.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARI и EPD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARI
Ранг риск-скорректированной доходности ARI, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
EPD
Ранг риск-скорректированной доходности EPD, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARI c EPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARI на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа EPD равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARI и EPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARI и EPD

Дивидендная доходность ARI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.22%, что больше доходности EPD в 6.75%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARI
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.		11.22%13.86%11.93%13.01%10.64%12.98%10.06%11.04%9.97%11.07%10.33%9.78%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		6.75%6.63%7.51%7.79%8.20%9.09%6.24%6.98%6.29%5.88%5.90%3.96%

Просадки

Сравнение просадок ARI и EPD

Максимальная просадка ARI за все время составила -77.39%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARI и EPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ARI и EPD

Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что ARI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARI и EPD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
65.82M
15.42B
(ARI) Общая выручка
(EPD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ARI и EPD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. и Enterprise Products Partners L.P..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
11.2%
(ARI) Валовая рентабельность
(EPD) Валовая рентабельность
ARI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила о валовой прибыли в 65.82M при выручке в 65.82M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

EPD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 15.42B, что соответствует валовой рентабельности в 11.2%.

ARI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила об операционной прибыли в 59.16M при выручке в 65.82M, что соответствует операционной рентабельности 89.9%.

EPD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.76B при выручке в 15.42B, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.

ARI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила о чистой прибыли в 25.99M при выручке в 65.82M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.

EPD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.39B при выручке в 15.42B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.