PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARI с EPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARI с EPD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ARI (Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.) and EPD (Enterprise Products Partners L.P.) are both stocks. ARI operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while EPD operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, ARI returned 2.91%/yr vs 10.05%/yr for EPD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARI и EPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARI показывает доходность -23.91%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 22.20%. За последние 10 лет акции ARI уступали акциям EPD по среднегодовой доходности: 2.91% против 10.05% соответственно.

ARI

1 день
-31.78%
1 месяц
-33.61%
6 месяцев
-27.00%
С начала года
-23.91%
1 год
-22.08%
3 года*
-5.98%
5 лет*
-3.85%
10 лет*
2.91%

EPD

1 день
1.28%
1 месяц
4.25%
6 месяцев
20.11%
С начала года
22.20%
1 год
28.79%
3 года*
20.63%
5 лет*
17.89%
10 лет*
10.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARI и EPD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARI
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.		-23.91%23.83%-16.51%24.46%-7.12%29.66%-29.03%21.15%-0.03%22.51%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		22.20%9.45%28.00%17.71%18.32%21.40%-23.61%21.88%-1.32%4.24%

Correlation

The correlation between ARI and EPD is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2009 г.

0.32

Over the past year, the correlation between ARI and EPD has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARI:

$919.25M

EPD:

$82.21B

EPS

ARI:

$0.91

EPD:

$2.69

Коэффициент P/E

ARI:

7.71

EPD:

14.10

Коэффициент PEG

ARI:

0.00

EPD:

2.27

Коэффициент P/S

ARI:

1.64

EPD:

1.61

Общая выручка (12 мес.)

ARI:

$595.26M

EPD:

$51.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARI:

$429.14M

EPD:

$7.31B

EBITDA (12 мес.)

ARI:

$372.79M

EPD:

$10.11B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.

Enterprise Products Partners L.P.

Часто сравнивают с ARI:
ARI с AGNCARI с ABRARI с VOOARI с SCHDARI с QYLDARI с JEPIARI с O
Часто сравнивают с EPD:
EPD с MPLXEPD с ENBEPD с WESEPD с PAAEPD с SCHDEPD с VOOEPD с DVN

Доходность на риск

ARI vs. EPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARI
Ранг доходности на риск ARI: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARI: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARI: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARI: 00
Ранг коэф-та Мартина
EPD
Ранг доходности на риск EPD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARI c EPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARIEPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
1.71

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
2.48

-2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.31

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

3.10

-3.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-4.21

8.90

-13.11

ARI vs. EPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARI на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа EPD равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARI и EPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARI и EPD

Максимальная просадка ARI за все время составила -77.39%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARI и EPD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARIEPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.39%

-58.78%

-18.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.91%

-9.32%

-26.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.91%

-15.40%

-20.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.10%

-18.06%

-22.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.39%

-58.04%

-19.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.91%

-4.52%

-31.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-10.21%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

3.25%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ARI и EPD

Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) имеет более высокую волатильность в 38.71% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что ARI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARIEPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.71%

6.60%

+32.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.90%

14.65%

+26.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.39%

16.89%

+20.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.81%

17.29%

+16.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.15%

24.14%

+21.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARI и EPD

Дивидендная доходность ARI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.25%, что больше доходности EPD в 5.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARI
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.		14.25%10.33%13.86%11.93%13.01%10.64%12.98%10.06%11.04%9.97%11.07%10.33%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		5.76%6.74%6.63%7.51%7.79%8.20%9.09%6.23%6.97%6.29%5.88%5.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARI и EPD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
58.63M
14.39B
(ARI) Общая выручка
(EPD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ARI и EPD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. и Enterprise Products Partners L.P..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
13.1%
Активы портфеля
ARI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 58.63M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

EPD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 14.39B, что соответствует валовой рентабельности в 13.1%.

ARI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 58.63M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

EPD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.82B при выручке в 14.39B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.

ARI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.23M при выручке в 58.63M, что соответствует чистой рентабельности 44.7%.

EPD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 14.39B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

Часто задаваемые вопросы

ARI and EPD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARI has higher volatility (38.71%) compared to EPD (6.60%). In terms of maximum drawdown, ARI dropped -77.39% vs EPD's -58.78%.

EPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARI и EPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор