PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARI с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARI с QYLD

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARI или QYLD.

Корреляция

Корреляция между ARI и QYLD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ARI и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARI:

0.33

QYLD:

-0.18

Коэф-т Сортино

ARI:

0.74

QYLD:

-0.11

Коэф-т Омега

ARI:

1.10

QYLD:

0.98

Коэф-т Кальмара

ARI:

0.43

QYLD:

-0.08

Коэф-т Мартина

ARI:

0.90

QYLD:

-0.61

Индекс Язвы

ARI:

11.72%

QYLD:

5.33%

Дневная вол-ть

ARI:

27.74%

QYLD:

19.29%

Макс. просадка

ARI:

-77.39%

QYLD:

-40.69%

Текущая просадка

ARI:

-7.57%

QYLD:

-34.32%

Доходность по периодам

С начала года, ARI показывает доходность 16.17%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции ARI превзошли акции QYLD по среднегодовой доходности: 5.89% против -3.27% соответственно.

ARI

С начала года

16.17%

1 месяц

21.14%

6 месяцев

11.84%

1 год

9.07%

5 лет

21.38%

10 лет

5.89%

QYLD

С начала года

-8.15%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

-8.07%

1 год

-3.44%

5 лет

-3.55%

10 лет

-3.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARI и QYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARI
Ранг риск-скорректированной доходности ARI, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг риск-скорректированной доходности QYLD, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARI c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARI на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа QYLD равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARI и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARI и QYLD

Дивидендная доходность ARI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.22%, что меньше доходности QYLD в 13.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARI
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.		11.22%13.86%11.93%13.01%10.64%12.98%10.06%11.04%9.97%11.07%10.33%9.78%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		13.72%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

Сравнение просадок ARI и QYLD

Максимальная просадка ARI за все время составила -77.39%, что больше максимальной просадки QYLD в -40.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARI и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ARI и QYLD

Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что ARI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...