Сравнение ARI с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARI или QYLD.
Основные характеристики
| ARI | QYLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -10.90% | 4.88% |
| Дох-ть за 1 год | 19.56% | 14.08% |
| Дох-ть за 3 года | -1.81% | 3.67% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.42% | 6.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.63% | 7.45% |
| Коэф-т Шарпа | 0.61 | 1.71 |
| Дневная вол-ть | 31.98% | 8.17% |
| Макс. просадка | -77.39% | -24.89% |
| Current Drawdown | -15.08% | -2.18% |
Корреляция
Корреляция между ARI и QYLD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ARI и QYLD
С начала года, ARI показывает доходность -10.90%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 4.88%. За последние 10 лет акции ARI уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 6.63% против 7.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARI c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARI и QYLD
Дивидендная доходность ARI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.82%, что больше доходности QYLD в 11.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 13.82% | 11.93% | 13.01% | 10.64% | 12.98% | 10.06% | 11.04% | 9.97% | 11.07% | 10.33% | 9.78% | 9.85% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.85% | 11.78% | 13.26% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARI и QYLD
Максимальная просадка ARI за все время составила -77.39%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARI и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARI и QYLD
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что ARI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.