Сравнение ARI с QYLD

С начала года, ARI показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции ARI уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 7.39% против 8.96% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARI на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLD равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARI и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ARI и QYLD составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность ARI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.50%, что меньше доходности QYLD в 11.85%

Максимальная просадка ARI за все время составила -77.39%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARI и QYLD.

Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что ARI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.