Сравнение RWSIX с ASFYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).
RWSIX управляется Redwood. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности RWSIX и ASFYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWSIX и ASFYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWSIX Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund | -1.83% | -2.43% | -0.64% | 8.92% | -6.10% | 18.37% | 22.40% | 11.18% | -3.55% | -6.27% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 6.59% | -9.67% | -3.22% | -10.33% | 35.67% | 3.52% | 13.59% | 8.99% | -12.59% | 2.41% |
Доходность по периодам
С начала года, RWSIX показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 6.59%.
RWSIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- -0.39%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- —
ASFYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- -2.89%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 1.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWSIX и ASFYX
RWSIX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.
Доходность на риск
RWSIX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск
RWSIX
ASFYX
Сравнение RWSIX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWSIX | ASFYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | 0.18 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | 0.30 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.04 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 0.10 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 0.16 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWSIX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 0.18 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.17 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.31 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между RWSIX и ASFYX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWSIX и ASFYX
Дивидендная доходность RWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности ASFYX в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWSIX Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund | 4.59% | 4.51% | 0.00% | 10.35% | 3.41% | 7.81% | 7.78% | 3.05% | 2.51% | 0.63% | 0.00% | 0.00% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.43% | 1.52% | 1.46% | 0.99% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% |
Просадки
Сравнение просадок RWSIX и ASFYX
Максимальная просадка RWSIX за все время составила -24.90%, что меньше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWSIX и ASFYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWSIX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.90% | -36.43% | +11.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -13.51% | +3.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.90% | -36.43% | +11.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.29% | -24.37% | +6.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -13.09% | +6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 8.72% | -4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWSIX и ASFYX
Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что RWSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWSIX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 3.86% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.43% | 10.01% | -2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44% | 13.02% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.09% | 13.68% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.26% | 12.68% | -0.42% |