Сравнение RWSIX с ABYAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) и Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX).
RWSIX управляется Redwood. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. ABYAX управляется Abbey Capital. Фонд был запущен 29 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности RWSIX и ABYAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWSIX и ABYAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWSIX Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund | -1.83% | -2.43% | -0.64% | 8.92% | -6.10% | 18.37% | 22.40% | 11.18% | -3.55% | -6.27% |
ABYAX Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A | 4.46% | 1.47% | 0.77% | -3.55% | 16.76% | 3.19% | 7.59% | 8.65% | -6.49% | 2.12% |
Доходность по периодам
С начала года, RWSIX показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у ABYAX с доходностью 4.46%.
RWSIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- -0.39%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- —
ABYAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 4.46%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- 2.13%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 2.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWSIX и ABYAX
RWSIX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии ABYAX в 2.04%.
Доходность на риск
RWSIX vs. ABYAX — Ранг доходности на риск
RWSIX
ABYAX
Сравнение RWSIX c ABYAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) и Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWSIX | ABYAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | 1.02 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | 1.45 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.19 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 1.54 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 3.04 | -3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWSIX | ABYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 1.02 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.44 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.45 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между RWSIX и ABYAX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWSIX и ABYAX
Дивидендная доходность RWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности ABYAX в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWSIX Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund | 4.59% | 4.51% | 0.00% | 10.35% | 3.41% | 7.81% | 7.78% | 3.05% | 2.51% | 0.63% | 0.00% | 0.00% |
ABYAX Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A | 1.22% | 1.27% | 1.68% | 0.99% | 15.33% | 3.57% | 1.36% | 8.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок RWSIX и ABYAX
Максимальная просадка RWSIX за все время составила -24.90%, что больше максимальной просадки ABYAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWSIX и ABYAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWSIX | ABYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.90% | -17.96% | -6.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -4.30% | -5.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.90% | -15.23% | -9.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.29% | -3.92% | -14.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -7.30% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 2.49% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWSIX и ABYAX
Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что RWSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWSIX | ABYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 1.85% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.43% | 6.40% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44% | 7.63% | +3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.09% | 7.98% | +4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.26% | 7.98% | +4.28% |