Сравнение RWSIX с RWIIX
RWSIX (Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund) and RWIIX (Redwood AlphaFactor Tactical International Fund) are both mutual funds - RWSIX is a Systematic Trend fund managed by Redwood, while RWIIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Redwood. Over the past 5 years, RWSIX returned 2.42%/yr vs 1.85%/yr for RWIIX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWSIX charges 1.30%/yr vs 1.22%/yr for RWIIX.
Доходность
Сравнение доходности RWSIX и RWIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RWSIX показывает доходность 9.73%, а RWIIX немного выше – 10.10%.
RWSIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 9.73%
- 6 месяцев
- 10.72%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 2.42%
- 10 лет*
- —
RWIIX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RWSIX и RWIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWSIX Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund | 9.73% | -2.43% | -0.64% | 8.92% | -6.10% | 18.37% | 22.40% | 11.18% | -3.55% | 0.03% |
RWIIX Redwood AlphaFactor Tactical International Fund | 10.10% | 7.87% | -6.03% | 9.07% | -11.57% | 10.68% | 14.57% | 4.58% | -2.46% | 0.62% |
Correlation
The correlation between RWSIX and RWIIX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2017 г. | 0.56 |
Over the past year, RWSIX and RWIIX have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.56, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWSIX vs. RWIIX — Ранг доходности на риск
RWSIX
RWIIX
Сравнение RWSIX c RWIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) и Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWSIX | RWIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 3.41 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.63 | 9.13 | -1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWSIX | RWIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 2.14 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.16 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.38 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок RWSIX и RWIIX
Максимальная просадка RWSIX за все время составила -24.90%, что больше максимальной просадки RWIIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWSIX и RWIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWSIX | RWIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.90% | -20.34% | -4.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -6.94% | -1.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.90% | -20.34% | -4.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.90% | -20.34% | -4.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.67% | 0.00% | -8.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.81% | -7.82% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 2.59% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWSIX и RWIIX
Текущая волатильность для Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) составляет 3.29%, в то время как у Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что RWSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWSIX | RWIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 3.55% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 8.34% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.69% | 11.06% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.19% | 11.53% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.29% | 10.91% | +1.38% |
Сравнение комиссий RWSIX и RWIIX
RWSIX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии RWIIX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWSIX и RWIIX
Дивидендная доходность RWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности RWIIX в 7.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWIIX Redwood AlphaFactor Tactical International Fund | 7.93% | 8.74% | 0.00% | 6.82% | 1.72% | 14.15% | 6.51% | 1.84% | 0.86% | 0.02% |
RWSIX Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund | 4.11% | 4.51% | 0.00% | 10.35% | 3.41% | 7.81% | 7.78% | 3.05% | 2.51% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
RWSIX and RWIIX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWIIX has higher volatility (3.55%) compared to RWSIX (3.29%). In terms of maximum drawdown, RWSIX dropped -24.90% vs RWIIX's -20.34%.
RWIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWSIX и RWIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор