Сравнение RWSIX с RWIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) и Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX).
RWSIX управляется Redwood. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. RWIIX управляется Redwood. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности RWSIX и RWIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWSIX и RWIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWSIX Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund | 0.51% | -2.43% | -0.64% | 8.92% | -6.10% | 18.37% | 22.40% | 11.18% | -3.55% | 0.03% |
RWIIX Redwood AlphaFactor Tactical International Fund | 2.93% | 7.87% | -6.03% | 9.07% | -11.57% | 10.68% | 14.57% | 4.58% | -2.46% | 0.62% |
Доходность по периодам
С начала года, RWSIX показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у RWIIX с доходностью 2.93%.
RWSIX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 1.41%
- 3 года*
- 0.40%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- —
RWIIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 2.93%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 2.41%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWSIX и RWIIX
RWSIX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии RWIIX в 1.22%.
Доходность на риск
RWSIX vs. RWIIX — Ранг доходности на риск
RWSIX
RWIIX
Сравнение RWSIX c RWIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) и Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWSIX | RWIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 0.42 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.21 | 0.58 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.10 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 0.33 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 0.65 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWSIX | RWIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.42 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.13 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.31 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между RWSIX и RWIIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWSIX и RWIIX
Дивидендная доходность RWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности RWIIX в 8.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWSIX Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund | 4.49% | 4.51% | 0.00% | 10.35% | 3.41% | 7.81% | 7.78% | 3.05% | 2.51% | 0.63% |
RWIIX Redwood AlphaFactor Tactical International Fund | 8.49% | 8.74% | 0.00% | 6.82% | 1.72% | 14.15% | 6.51% | 1.84% | 0.86% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок RWSIX и RWIIX
Максимальная просадка RWSIX за все время составила -24.90%, что больше максимальной просадки RWIIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWSIX и RWIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWSIX | RWIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.90% | -20.34% | -4.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -12.11% | +2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.90% | -20.34% | -4.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.34% | -6.38% | -9.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -7.92% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 6.07% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWSIX и RWIIX
Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что RWSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWSIX | RWIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 3.63% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 7.81% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.66% | 12.74% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.14% | 11.38% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.29% | 10.86% | +1.43% |