PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWS...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US90214Q8814

Эмитент

Redwood

Дата выпуска

1 нояб. 2017 г.

Категория

Systematic Trend

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Альтернативные инвестиции

Комиссия

Комиссия RWSIX составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) показал доход в -9.14% с начала года и -6.80% за последние 12 месяцев.

RWSIX

С начала года

-9.14%

1 месяц

1.78%

6 месяцев

-15.16%

1 год

-6.80%

3 года

3.89%

5 лет

7.72%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RWSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.83%-1.97%-3.01%-8.40%2.46%-9.14%
2024-0.70%2.01%3.82%-3.62%4.51%0.61%1.98%0.54%1.55%-1.21%6.15%-6.62%8.64%
20238.39%-3.47%0.22%0.11%-3.47%5.76%3.35%-2.56%-4.50%-2.92%3.18%5.50%8.91%
2022-5.25%-3.66%-0.92%-0.58%0.12%-1.69%3.14%-0.40%-1.21%3.31%6.11%-4.62%-6.10%
20210.75%3.72%3.86%3.61%1.13%0.91%-0.10%1.71%-2.85%2.34%-2.04%4.24%18.38%
2020-1.24%-6.69%0.43%6.08%2.73%0.52%2.32%4.10%-2.89%-1.16%13.05%4.47%22.40%
20190.08%0.98%0.39%1.88%-4.61%4.64%0.59%-1.87%2.19%1.36%2.45%2.88%11.18%
20182.32%-2.57%-0.30%0.09%1.72%0.51%1.15%1.20%-0.95%-5.30%-1.31%0.07%-3.54%
20171.07%0.03%1.10%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RWSIX составляет 2, что хуже, чем результаты 98% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности RWSIX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RWSIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWSIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWSIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWSIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWSIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.45
  • За 5 лет: 0.64
  • За всё время: 0.55

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.61 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$1.61$1.61$1.77$0.59$1.49$1.35$0.47$0.36$0.10

Дивидендный доход

10.42%9.46%10.35%3.41%7.82%7.78%3.05%2.52%0.63%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.61$1.61
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.77$1.77
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.00$0.11$0.59
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$1.47$1.49
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.01$0.01$1.30$1.35
2019$0.01$0.01$0.04$0.02$0.02$0.04$0.02$0.02$0.04$0.01$0.02$0.23$0.47
2018$0.00$0.01$0.04$0.02$0.03$0.04$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.08$0.36
2017$0.10$0.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund показал максимальную просадку в 17.88%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund составляет 15.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.88%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-13.1%13 февр. 2020 г.2418 мар. 2020 г.522 июн. 2020 г.76
-12.81%5 янв. 2022 г.13926 июл. 2022 г.12726 янв. 2023 г.266
-11.79%3 февр. 2023 г.1949 нояб. 2023 г.807 мар. 2024 г.274
-9.15%9 июн. 2020 г.1426 июн. 2020 г.472 сент. 2020 г.61
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...