- ISIN
- US90214Q8814
- Эмитент
- Redwood
- Дата выпуска
- 1 нояб. 2017 г.
- Категория
- Systematic Trend
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RWSIX
Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) прибавил 9.7% с начала года. Текущая цена акции RWSIX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RWSIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,127.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) показал доход в 9.73% с начала года и 17.30% за последние 12 месяцев.
Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 9.73%
- 6 месяцев
- 10.72%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 2.42%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность RWSIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 окт. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -14.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении RWSIX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 11 нояб. 2022 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший день был 30 дек. 2024 г. с доходностью -9.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.04% | 2.98% | -6.19% | 6.60% | 2.71% | -0.29% | 9.73% | ||||||
| 2025 | 1.83% | -1.97% | -3.01% | -8.40% | 2.46% | 2.27% | -1.08% | 4.75% | 0.80% | -1.15% | 0.86% | 0.84% | -2.43% |
| 2024 | -0.70% | 2.01% | 3.82% | -3.62% | 4.51% | 0.61% | 1.98% | 0.54% | 1.55% | -1.21% | 6.15% | -14.60% | -0.64% |
| 2023 | 8.39% | -3.47% | 0.22% | 0.11% | -3.47% | 5.76% | 3.35% | -2.56% | -4.50% | -2.92% | 3.18% | 5.50% | 8.92% |
| 2022 | -5.25% | -3.66% | -0.92% | -0.58% | 0.12% | -1.69% | 3.14% | -0.40% | -1.21% | 3.31% | 6.11% | -4.62% | -6.10% |
| 2021 | 0.75% | 3.72% | 3.86% | 3.61% | 1.13% | 0.91% | -0.10% | 1.71% | -2.85% | 2.34% | -2.04% | 4.24% | 18.37% |
Метрики бенчмарка
Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund has an annualized alpha of 0.87%, beta of 0.36, and R2 of 0.32 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 02, 2017.
- This fund participated in 72.59% of S&P 500 Index downside but only 51.25% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.36 may look defensive, but with R2 of 0.32 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.32 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.87%
- Бета
- 0.36
- R²
- 0.32
- Участие в росте
- 51.25%
- Участие в снижении
- 72.59%
Комиссия
Комиссия RWSIX составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RWSIX имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RWSIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 2.93 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.63 | 13.52 | -5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.71 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.71 | $0.71 | $0.00 | $1.77 | $0.59 | $1.49 | $1.35 | $0.47 | $0.36 | $0.10 |
Дивидендный доход | 4.11% | 4.51% | 0.00% | 10.35% | 3.41% | 7.81% | 7.78% | 3.05% | 2.51% | 0.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.71 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.77 | $1.77 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.11 | $0.59 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $1.47 | $1.49 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund показал максимальную просадку в 24.90%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund составляет 8.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -24.90%апр. 2025 г. | 4mo 13d | — | 1y 6moнояб. 2024 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -13.10%март 2020 г. | 1mo 4d | 2mo 16d | 3mo 20dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -12.81%июль 2022 г. | 6mo 22d | 6mo 4d | 1y 21dянв. 2022 г. - янв. 2023 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -11.79%нояб. 2023 г. | 9mo 9d | 3mo 29d | 1y 1moфевр. 2023 г. - март 2024 г. |
Коррекция 2019 года2019 | -10.87%май 2019 г. | 1y 7mo | 6mo 23d | 2y 1moнояб. 2017 г. - дек. 2019 г. |
Показатели просадок
| RWSIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.90% | -56.78% | +31.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -9.10% | +0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.90% | -18.90% | -6.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.90% | -25.43% | +0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.67% | -0.74% | -7.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.81% | -10.72% | +3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 1.97% | +0.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RWSIX
Добавьте Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RWSIX