PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWSIX с AQMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RWSIX с AQMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX).

RWSIX управляется Redwood. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. AQMNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 6 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности RWSIX и AQMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RWSIX и AQMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWSIX
Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund		0.51%-2.43%-0.64%8.92%-6.10%18.37%22.40%11.18%-3.55%-6.27%
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		9.49%14.38%7.96%1.79%35.16%-1.31%-0.62%1.57%-9.12%2.36%

Доходность по периодам

С начала года, RWSIX показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у AQMNX с доходностью 9.49%.

RWSIX

1 день
2.38%
1 месяц
-5.18%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.49%
1 год
1.41%
3 года*
0.40%
5 лет*
1.47%
10 лет*
—

AQMNX

1 день
-0.48%
1 месяц
0.97%
С начала года
9.49%
6 месяцев
12.72%
1 год
19.86%
3 года*
13.01%
5 лет*
12.29%
10 лет*
4.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N

Часто сравнивают с RWSIX:
RWSIX с CSAIXRWSIX с PQTPXRWSIX с ABYAXRWSIX с QMHNXRWSIX с ABYIXRWSIX с MFTFXRWSIX с QNZIX
Часто сравнивают с AQMNX:
AQMNX с SPYAQMNX с USFRAQMNX с CTAAQMNX с QQQAQMNX с MFTFXAQMNX с QMNNXAQMNX с QNZIX

Сравнение комиссий RWSIX и AQMNX

RWSIX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии AQMNX в 2.97%.

AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N
RWSIX
Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund

Доходность на риск

RWSIX vs. AQMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWSIX
Ранг доходности на риск RWSIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWSIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWSIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWSIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWSIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWSIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
AQMNX
Ранг доходности на риск AQMNX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMNX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWSIX c AQMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWSIXAQMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

2.16

-2.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

2.70

-2.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.40

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

3.96

-3.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.32

11.46

-11.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWSIX vs. AQMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWSIX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа AQMNX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWSIX и AQMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWSIXAQMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

2.16

-2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

1.08

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.37

0.00

Корреляция

Корреляция между RWSIX и AQMNX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWSIX и AQMNX

Дивидендная доходность RWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности AQMNX в 1.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWSIX
Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund		4.49%4.51%0.00%10.35%3.41%7.81%7.78%3.05%2.51%0.63%0.00%0.00%
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		1.87%2.05%3.61%8.15%12.59%6.59%4.17%2.92%0.00%0.00%0.02%6.30%

Просадки

Сравнение просадок RWSIX и AQMNX

Максимальная просадка RWSIX за все время составила -24.90%, что меньше максимальной просадки AQMNX в -27.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWSIX и AQMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

RWSIXAQMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.90%

-27.50%

+2.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-5.29%

-4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

-13.70%

-11.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.34%

-0.95%

-15.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-10.50%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

1.83%

+2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности RWSIX и AQMNX

Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что RWSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RWSIXAQMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

2.59%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

6.68%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

9.48%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.14%

11.48%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.29%

10.32%

+1.97%