PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWSIX с QMHNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RWSIX с QMHNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX).

RWSIX управляется Redwood. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. QMHNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности RWSIX и QMHNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RWSIX и QMHNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWSIX
Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund		0.51%-2.43%-0.64%8.92%-6.10%18.37%22.40%11.18%-3.55%-6.27%
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N		13.82%19.65%10.48%-0.40%49.64%-2.30%-0.85%1.55%-14.59%3.43%

Доходность по периодам

С начала года, RWSIX показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у QMHNX с доходностью 13.82%.

RWSIX

1 день
2.38%
1 месяц
-5.18%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.49%
1 год
1.41%
3 года*
0.40%
5 лет*
1.47%
10 лет*
—

QMHNX

1 день
-0.62%
1 месяц
1.71%
С начала года
13.82%
6 месяцев
18.02%
1 год
25.90%
3 года*
17.50%
5 лет*
16.03%
10 лет*
4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund

AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N

Часто сравнивают с RWSIX:
RWSIX с AQMNXRWSIX с CSAIXRWSIX с ABYAXRWSIX с PQTPXRWSIX с ABYIXRWSIX с MFTFXRWSIX с QNZIX
Часто сравнивают с QMHNX:
QMHNX с EQCHXQMHNX с ABYAXQMHNX с GFIRXQMHNX с QNZIXQMHNX с QRPRXQMHNX с MFTFXQMHNX с AQMIX

Сравнение комиссий RWSIX и QMHNX

RWSIX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии QMHNX в 4.12%.

QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N
RWSIX
Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund

Доходность на риск

RWSIX vs. QMHNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWSIX
Ранг доходности на риск RWSIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWSIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWSIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWSIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWSIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWSIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
QMHNX
Ранг доходности на риск QMHNX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHNX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHNX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHNX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHNX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHNX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWSIX c QMHNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWSIXQMHNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

1.89

-1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

2.32

-2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.34

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

3.27

-3.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.32

8.68

-8.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWSIX vs. QMHNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWSIX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа QMHNX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWSIX и QMHNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWSIXQMHNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

1.89

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.94

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.35

+0.02

Корреляция

Корреляция между RWSIX и QMHNX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWSIX и QMHNX

Дивидендная доходность RWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности QMHNX в 1.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWSIX
Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund		4.49%4.51%0.00%10.35%3.41%7.81%7.78%3.05%2.51%0.63%0.00%0.00%
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N		1.66%1.89%2.09%7.36%8.75%10.64%7.79%3.80%0.00%0.00%0.01%7.47%

Просадки

Сравнение просадок RWSIX и QMHNX

Максимальная просадка RWSIX за все время составила -24.90%, что меньше максимальной просадки QMHNX в -40.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWSIX и QMHNX.

Загрузка...

Показатели просадок

RWSIXQMHNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.90%

-40.29%

+15.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-8.40%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

-19.23%

-5.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.34%

-1.23%

-15.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-18.52%

+11.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

3.16%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности RWSIX и QMHNX

Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что RWSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RWSIXQMHNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

4.04%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

9.99%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

14.17%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.14%

17.22%

-5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.29%

15.46%

-3.17%