PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWSIX с QMHNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWSIX с QMHNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RWSIX (Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund) and QMHNX (AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N) are both Systematic Trend funds. Over the past 5 years, RWSIX returned 2.42%/yr vs 15.98%/yr for QMHNX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. RWSIX charges 1.30%/yr vs 4.12%/yr for QMHNX.

Доходность

Сравнение доходности RWSIX и QMHNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWSIX показывает доходность 9.73%, что значительно ниже, чем у QMHNX с доходностью 17.66%.

RWSIX

1 день
0.12%
1 месяц
3.21%
С начала года
9.73%
6 месяцев
10.72%
1 год
17.30%
3 года*
3.69%
5 лет*
2.42%
10 лет*
—

QMHNX

1 день
0.78%
1 месяц
1.30%
С начала года
17.66%
6 месяцев
21.37%
1 год
33.51%
3 года*
16.03%
5 лет*
15.98%
10 лет*
5.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWSIX и QMHNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWSIX
Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund		9.73%-2.43%-0.64%8.92%-6.10%18.37%22.40%11.18%-3.55%-6.27%
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N		17.66%19.65%10.48%-0.40%49.64%-2.30%-0.85%1.55%-14.59%3.43%

Correlation

The correlation between RWSIX and QMHNX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

-0.01

The correlation between RWSIX and QMHNX shifts across timeframes, from -0.10 (5 years) to 0.01 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund

AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N

Часто сравнивают с RWSIX:
RWSIX с AQMNXRWSIX с RWIIXRWSIX с CSAIXRWSIX с PQTPXRWSIX с ABYAXRWSIX с ABYIXRWSIX с RWDIX
Часто сравнивают с QMHNX:
QMHNX с QHFNXQMHNX с EQCHXQMHNX с ABYAXQMHNX с QRPRXQMHNX с QNZIXQMHNX с QCFIXQMHNX с GFIRX

Доходность на риск

RWSIX vs. QMHNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWSIX
Ранг доходности на риск RWSIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWSIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWSIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWSIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWSIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWSIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
QMHNX
Ранг доходности на риск QMHNX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHNX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHNX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHNX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHNX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHNX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWSIX c QMHNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWSIXQMHNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.68

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
3.46

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.46

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

7.06

-4.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.63

20.71

-13.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWSIX vs. QMHNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWSIX на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа QMHNX равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWSIX и QMHNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWSIXQMHNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.68

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.93

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.37

+0.08

Просадки

Сравнение просадок RWSIX и QMHNX

Максимальная просадка RWSIX за все время составила -24.90%, что меньше максимальной просадки QMHNX в -40.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWSIX и QMHNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWSIXQMHNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.90%

-40.29%

+15.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-4.81%

-3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.90%

-19.23%

-5.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

-19.23%

-5.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.67%

-1.02%

-7.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.81%

-18.28%

+11.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

1.63%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности RWSIX и QMHNX

Текущая волатильность для Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) составляет 3.29%, в то время как у AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что RWSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWSIXQMHNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

3.68%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

9.63%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.69%

12.72%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.19%

17.30%

-5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.29%

15.47%

-3.18%

Сравнение комиссий RWSIX и QMHNX

RWSIX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии QMHNX в 4.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWSIX и QMHNX

Дивидендная доходность RWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности QMHNX в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N		1.61%1.89%2.09%7.36%8.75%10.64%7.79%3.80%0.00%0.00%0.01%7.47%
RWSIX
Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund		4.11%4.51%0.00%10.35%3.41%7.81%7.78%3.05%2.51%0.63%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RWSIX and QMHNX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QMHNX has higher volatility (3.68%) compared to RWSIX (3.29%). In terms of maximum drawdown, RWSIX dropped -24.90% vs QMHNX's -40.29%.

QMHNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWSIX и QMHNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор