Сравнение RWSIX с CSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) и Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX).
RWSIX управляется Redwood. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. CSAIX управляется Credit Suisse. Фонд был запущен 27 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности RWSIX и CSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWSIX и CSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWSIX Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund | -1.83% | -2.43% | -0.64% | 8.92% | -6.10% | 18.37% | 22.40% | 11.18% | -3.55% | -6.27% |
CSAIX Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund | 2.62% | -5.84% | -5.57% | -6.15% | 21.24% | 7.46% | 1.86% | -4.39% | -4.01% | 2.78% |
Доходность по периодам
С начала года, RWSIX показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у CSAIX с доходностью 2.62%.
RWSIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- -0.39%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- —
CSAIX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- -4.04%
- 3 года*
- -3.66%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 0.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWSIX и CSAIX
И RWSIX, и CSAIX имеют комиссию равную 1.30%.
Доходность на риск
RWSIX vs. CSAIX — Ранг доходности на риск
RWSIX
CSAIX
Сравнение RWSIX c CSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) и Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWSIX | CSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | -0.38 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | -0.39 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.94 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.32 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | -0.45 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWSIX | CSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | -0.38 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.07 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.23 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между RWSIX и CSAIX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWSIX и CSAIX
Дивидендная доходность RWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности CSAIX в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWSIX Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund | 4.59% | 4.51% | 0.00% | 10.35% | 3.41% | 7.81% | 7.78% | 3.05% | 2.51% | 0.63% | 0.00% | 0.00% |
CSAIX Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund | 2.91% | 2.27% | 2.95% | 0.52% | 18.80% | 8.84% | 0.00% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 2.64% | 8.69% |
Просадки
Сравнение просадок RWSIX и CSAIX
Максимальная просадка RWSIX за все время составила -24.90%, что меньше максимальной просадки CSAIX в -28.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWSIX и CSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWSIX | CSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.90% | -28.79% | +3.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -13.92% | +4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.90% | -28.79% | +3.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.29% | -20.43% | +2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -9.43% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 10.41% | -5.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWSIX и CSAIX
Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) и Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX) имеют волатильность 4.46% и 4.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWSIX | CSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 4.58% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.43% | 10.04% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44% | 12.60% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.09% | 10.42% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.26% | 10.02% | +2.24% |