Сравнение RWSIX с RWDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) и Redwood Managed Volatility Fund (RWDIX).
RWSIX управляется Redwood. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. RWDIX управляется Redwood. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности RWSIX и RWDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWSIX и RWDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWSIX Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund | -1.83% | -2.43% | -0.64% | 8.92% | -6.10% | 18.37% | 22.40% | 11.18% | -3.55% | -6.27% |
RWDIX Redwood Managed Volatility Fund | -1.05% | 4.75% | 6.63% | 1.04% | -11.18% | 0.52% | -1.93% | 9.04% | -2.60% | 0.51% |
Доходность по периодам
С начала года, RWSIX показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у RWDIX с доходностью -1.05%.
RWSIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- -0.39%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- —
RWDIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- 2.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWSIX и RWDIX
RWSIX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии RWDIX в 1.56%.
Доходность на риск
RWSIX vs. RWDIX — Ранг доходности на риск
RWSIX
RWDIX
Сравнение RWSIX c RWDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) и Redwood Managed Volatility Fund (RWDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWSIX | RWDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | 1.14 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | 1.45 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.26 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 0.95 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 2.75 | -3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWSIX | RWDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 1.14 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.00 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.41 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между RWSIX и RWDIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWSIX и RWDIX
Дивидендная доходность RWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности RWDIX в 5.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWSIX Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund | 4.59% | 4.51% | 0.00% | 10.35% | 3.41% | 7.81% | 7.78% | 3.05% | 2.51% | 0.63% | 0.00% | 0.00% |
RWDIX Redwood Managed Volatility Fund | 5.09% | 4.90% | 5.82% | 7.60% | 0.47% | 6.36% | 5.42% | 3.59% | 2.59% | 5.52% | 5.14% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок RWSIX и RWDIX
Максимальная просадка RWSIX за все время составила -24.90%, что больше максимальной просадки RWDIX в -16.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWSIX и RWDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWSIX | RWDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.90% | -16.69% | -8.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -2.61% | -7.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.90% | -16.10% | -8.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.29% | -2.79% | -15.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -4.47% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 0.90% | +3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWSIX и RWDIX
Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Redwood Managed Volatility Fund (RWDIX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что RWSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWSIX | RWDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 1.02% | +3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.43% | 1.52% | +5.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44% | 2.53% | +8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.09% | 4.67% | +7.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.26% | 4.32% | +7.94% |