PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWSIX с AQMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RWSIX с AQMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX).

RWSIX управляется Redwood. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. AQMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности RWSIX и AQMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RWSIX и AQMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWSIX
Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund		0.51%-2.43%-0.64%8.92%-6.10%18.37%22.40%11.18%-3.55%-6.27%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		10.03%14.62%8.13%2.08%35.47%-1.04%-0.43%1.92%-8.88%2.44%

Доходность по периодам

С начала года, RWSIX показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у AQMIX с доходностью 10.03%.

RWSIX

1 день
2.38%
1 месяц
-5.18%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.49%
1 год
1.41%
3 года*
0.40%
5 лет*
1.47%
10 лет*
—

AQMIX

1 день
0.29%
1 месяц
2.13%
С начала года
10.03%
6 месяцев
13.14%
1 год
20.88%
3 года*
13.42%
5 лет*
12.64%
10 лет*
4.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund

AQR Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с RWSIX:
RWSIX с AQMNXRWSIX с ABYAXRWSIX с CSAIXRWSIX с PQTPXRWSIX с QMHNXRWSIX с ABYIXRWSIX с MFTFX
Часто сравнивают с AQMIX:
AQMIX с DBMFAQMIX с QSPIXAQMIX с AHLPXAQMIX с CRSOXAQMIX с VOLSXAQMIX с AUEIXAQMIX с CTA

Сравнение комиссий RWSIX и AQMIX

RWSIX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии AQMIX в 1.25%.

RWSIX
Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

RWSIX vs. AQMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWSIX
Ранг доходности на риск RWSIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWSIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWSIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWSIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWSIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWSIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
AQMIX
Ранг доходности на риск AQMIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWSIX c AQMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWSIXAQMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

2.16

-2.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

2.72

-2.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.40

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

3.91

-3.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.32

11.49

-11.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWSIX vs. AQMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWSIX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа AQMIX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWSIX и AQMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWSIXAQMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

2.16

-2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

1.10

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.41

-0.04

Корреляция

Корреляция между RWSIX и AQMIX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWSIX и AQMIX

Дивидендная доходность RWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности AQMIX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWSIX
Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund		4.49%4.51%0.00%10.35%3.41%7.81%7.78%3.05%2.51%0.63%0.00%0.00%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		2.05%2.26%3.83%8.39%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%

Просадки

Сравнение просадок RWSIX и AQMIX

Максимальная просадка RWSIX за все время составила -24.90%, что меньше максимальной просадки AQMIX в -26.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWSIX и AQMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RWSIXAQMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.90%

-26.52%

+1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-5.45%

-4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

-13.57%

-11.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.34%

-0.66%

-15.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-10.10%

+3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

1.85%

+2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности RWSIX и AQMIX

Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что RWSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RWSIXAQMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

2.40%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

6.71%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

9.62%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.14%

11.55%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.29%

10.36%

+1.93%