Сравнение RWSIX с AMFAX
RWSIX (Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund) and AMFAX (AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A) are both Systematic Trend funds. Over the past 5 years, RWSIX returned 2.42%/yr vs 2.77%/yr for AMFAX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. RWSIX charges 1.30%/yr vs 1.72%/yr for AMFAX.
Доходность
Сравнение доходности RWSIX и AMFAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWSIX показывает доходность 9.73%, что значительно ниже, чем у AMFAX с доходностью 15.09%.
RWSIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 9.73%
- 6 месяцев
- 10.72%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 2.42%
- 10 лет*
- —
AMFAX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 15.09%
- 6 месяцев
- 17.69%
- 1 год
- 26.17%
- 3 года*
- -1.66%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 2.64%
Сравнение доходности по годам RWSIX и AMFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWSIX Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund | 9.73% | -2.43% | -0.64% | 8.92% | -6.10% | 18.37% | 22.40% | 11.18% | -3.55% | -6.27% |
AMFAX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A | 15.09% | -9.75% | -3.56% | -10.59% | 35.38% | 3.28% | 13.29% | 8.03% | -12.87% | 2.36% |
Correlation
The correlation between RWSIX and AMFAX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 0.24 |
Over the past year, RWSIX and AMFAX have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWSIX vs. AMFAX — Ранг доходности на риск
RWSIX
AMFAX
Сравнение RWSIX c AMFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWSIX | AMFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.39 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 4.94 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.63 | 17.65 | -10.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWSIX | AMFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 2.18 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.32 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок RWSIX и AMFAX
Максимальная просадка RWSIX за все время составила -24.90%, что меньше максимальной просадки AMFAX в -36.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWSIX и AMFAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWSIX | AMFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.90% | -36.84% | +11.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -5.17% | -3.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.90% | -30.49% | +5.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.90% | -36.84% | +11.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.67% | -18.94% | +10.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.81% | -13.63% | +6.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 1.45% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWSIX и AMFAX
Текущая волатильность для Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) составляет 3.29%, в то время как у AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что RWSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWSIX | AMFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 3.67% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 9.59% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.69% | 11.76% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.19% | 13.77% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.29% | 12.70% | -0.41% |
Сравнение комиссий RWSIX и AMFAX
RWSIX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии AMFAX в 1.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWSIX и AMFAX
Дивидендная доходность RWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности AMFAX в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMFAX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A | 1.60% | 1.84% | 1.28% | 0.30% | 32.70% | 5.74% | 3.14% | 4.71% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 4.92% |
RWSIX Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund | 4.11% | 4.51% | 0.00% | 10.35% | 3.41% | 7.81% | 7.78% | 3.05% | 2.51% | 0.63% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RWSIX and AMFAX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMFAX has higher volatility (3.67%) compared to RWSIX (3.29%). In terms of maximum drawdown, RWSIX dropped -24.90% vs AMFAX's -36.84%.
AMFAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWSIX и AMFAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор