Сравнение RWSIX с AMFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX).
RWSIX управляется Redwood. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. AMFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности RWSIX и AMFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWSIX и AMFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWSIX Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund | -1.83% | -2.43% | -0.64% | 8.92% | -6.10% | 18.37% | 22.40% | 11.18% | -3.55% | -6.27% |
AMFAX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A | 6.43% | -9.75% | -3.56% | -10.59% | 35.38% | 3.28% | 13.29% | 8.03% | -12.87% | 2.36% |
Доходность по периодам
С начала года, RWSIX показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у AMFAX с доходностью 6.43%.
RWSIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- -0.39%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- —
AMFAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 6.43%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 3.13%
- 3 года*
- -3.17%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- 1.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWSIX и AMFAX
RWSIX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии AMFAX в 1.72%.
Доходность на риск
RWSIX vs. AMFAX — Ранг доходности на риск
RWSIX
AMFAX
Сравнение RWSIX c AMFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWSIX | AMFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | 0.15 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | 0.27 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.04 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 0.08 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 0.13 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWSIX | AMFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 0.15 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.15 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.28 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между RWSIX и AMFAX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWSIX и AMFAX
Дивидендная доходность RWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности AMFAX в 1.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWSIX Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund | 4.59% | 4.51% | 0.00% | 10.35% | 3.41% | 7.81% | 7.78% | 3.05% | 2.51% | 0.63% | 0.00% | 0.00% |
AMFAX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A | 1.73% | 1.84% | 1.28% | 0.30% | 32.70% | 5.74% | 3.14% | 4.71% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 4.92% |
Просадки
Сравнение просадок RWSIX и AMFAX
Максимальная просадка RWSIX за все время составила -24.90%, что меньше максимальной просадки AMFAX в -36.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWSIX и AMFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWSIX | AMFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.90% | -36.84% | +11.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -13.54% | +3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.90% | -36.84% | +11.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.29% | -25.04% | +6.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -13.54% | +6.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 8.79% | -4.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWSIX и AMFAX
Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что RWSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWSIX | AMFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 3.94% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.43% | 10.02% | -2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44% | 13.06% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.09% | 13.68% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.26% | 12.67% | -0.41% |