PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWM с VTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWM с VTWO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RWM (ProShares Short Russell2000) and VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - RWM is a Inverse Equities fund tracking the Russell 2000 (-100%), while VTWO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RWM returned -11.89%/yr vs 11.12%/yr for VTWO. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. RWM charges 0.95%/yr vs 0.06%/yr for VTWO.

Доходность

Сравнение доходности RWM и VTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Russell2000 (RWM) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWM показывает доходность -15.12%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью 18.87%. За последние 10 лет акции RWM уступали акциям VTWO по среднегодовой доходности: -11.89% против 11.12% соответственно.

RWM

1 день
-1.49%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-15.12%
6 месяцев
-13.22%
1 год
-27.26%
3 года*
-12.96%
5 лет*
-5.49%
10 лет*
-11.89%

VTWO

1 день
1.53%
1 месяц
3.33%
С начала года
18.87%
6 месяцев
16.64%
1 год
41.90%
3 года*
19.24%
5 лет*
6.60%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWM и VTWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWM
ProShares Short Russell2000		-15.12%-9.40%-5.91%-10.43%18.34%-17.90%-31.04%-19.83%11.57%-13.61%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		18.87%12.90%11.55%17.08%-20.49%14.79%20.22%25.81%-11.15%14.69%

Correlation

The correlation between RWM and VTWO is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

-0.99

The correlation between RWM and VTWO has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWM и VTWO

Секторы
RWM
VTWO

Финансовые услуги

80.6%
15.7%

Сырьевые материалы

-

4.8%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

-

8.4%

Потребительский защитный сектор

-

2.4%

Энергетика

-

6.1%

Здравоохранение

-

16.5%

Промышленность

-

17.7%

Недвижимость

-

6.1%

Технологии

-

17.0%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Финансовые услуги

RWM
80.6%
VTWO
15.7%

Сырьевые материалы

RWM

-

VTWO
4.8%

Коммуникационные услуги

RWM

-

VTWO
2.4%

Потребительский циклический сектор

RWM

-

VTWO
8.4%

Потребительский защитный сектор

RWM

-

VTWO
2.4%

Энергетика

RWM

-

VTWO
6.1%

Здравоохранение

RWM

-

VTWO
16.5%

Промышленность

RWM

-

VTWO
17.7%

Недвижимость

RWM

-

VTWO
6.1%

Технологии

RWM

-

VTWO
17.0%

Коммунальные услуги

RWM

-

VTWO
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Russell2000

Vanguard Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с RWM:
RWM с IWMRWM с QIDRWM с TWMRWM с SPYRWM с PSQRWM с QQQRWM с SH
Часто сравнивают с VTWO:
VTWO с IWMVTWO с VBVTWO с VOOVTWO с VTWVVTWO с VTWGVTWO с FSSNXVTWO с VIOO

Доходность на риск

RWM vs. VTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWM
Ранг доходности на риск RWM: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWM: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWM: 00
Ранг коэф-та Мартина
VTWO
Ранг доходности на риск VTWO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWM c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWMVTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.44
2.20

-3.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.06
3.03

-5.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.36

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

3.83

-4.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.73

13.62

-15.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWM vs. VTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWM на текущий момент составляет -1.44, что ниже коэффициента Шарпа VTWO равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWM и VTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWMVTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.44

2.20

-3.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.29

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.52

0.48

-1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.53

-1.02

Просадки

Сравнение просадок RWM и VTWO

Максимальная просадка RWM за все время составила -95.47%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и VTWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWMVTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.47%

-41.19%

-54.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.26%

-10.99%

-16.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.38%

-27.57%

-13.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.38%

-31.88%

-9.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.72%

-41.19%

-32.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.47%

0.00%

-95.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.05%

-8.39%

-65.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.83%

3.08%

+12.75%

Волатильность

Сравнение волатильности RWM и VTWO

ProShares Short Russell2000 (RWM) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) имеют волатильность 5.76% и 5.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWMVTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

5.69%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

13.57%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.06%

19.12%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.57%

22.49%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

23.08%

+0.03%

Сравнение комиссий RWM и VTWO

RWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWM и VTWO

Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности VTWO в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWM
ProShares Short Russell2000		4.18%3.97%6.03%4.78%0.39%0.00%0.20%1.55%0.87%0.07%0.00%0.00%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.07%1.25%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%

Часто задаваемые вопросы

RWM and VTWO have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWM has higher volatility (5.76%) compared to VTWO (5.69%). In terms of maximum drawdown, RWM dropped -95.47% vs VTWO's -41.19%.

On 10-year performance, VTWO leads with 11.12% vs -11.89% for RWM. On fees, VTWO is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTWO has performed better with a 11.12% return vs -11.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.95% for RWM.

RWM has the higher dividend yield at 4.18%, compared with 1.07% for VTWO.

RWM is categorized as Inverse Equities, while VTWO is Small Cap Blend Equities. RWM tracks Russell 2000 (-100%), while VTWO tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for RWM and 0.06% for VTWO.

VTWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWM и VTWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор