PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RWM с VTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWM с VTWO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RWM (ProShares Short Russell2000) and VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - RWM is a Inverse Equities fund tracking the Russell 2000 (-100%), while VTWO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RWM returned -11.67%/yr vs 10.97%/yr for VTWO. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. RWM charges 0.95%/yr vs 0.06%/yr for VTWO.

Доходность

Сравнение доходности RWM и VTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Russell2000 (RWM) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWM показывает доходность -16.04%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью 20.72%. За последние 10 лет акции RWM уступали акциям VTWO по среднегодовой доходности: -11.67% против 10.97% соответственно.

RWM

1 день
0.15%
1 месяц
-0.80%
6 месяцев
-9.64%
С начала года
-16.04%
1 год
-23.91%
3 года*
-11.15%
5 лет*
-6.63%
10 лет*
-11.67%

VTWO

1 день
-0.05%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
11.97%
С начала года
20.72%
1 год
35.48%
3 года*
16.75%
5 лет*
8.09%
10 лет*
10.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWM и VTWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWM
ProShares Short Russell2000		-16.04%-9.40%-5.91%-10.43%18.34%-17.90%-31.04%-19.83%11.57%-13.61%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		20.72%12.90%11.55%17.08%-20.49%14.79%20.22%25.81%-11.15%14.69%

Correlation

The correlation between RWM and VTWO is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

-0.99

The correlation between RWM and VTWO has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWM и VTWO

Секторы
RWM
VTWO

Финансовые услуги

105.6%
15.5%

Сырьевые материалы

-

4.7%

Коммуникационные услуги

-

2.5%

Потребительский циклический сектор

-

7.9%

Потребительский защитный сектор

-

2.2%

Энергетика

-

5.3%

Здравоохранение

-

16.3%

Промышленность

-

17.9%

Недвижимость

-

5.9%

Технологии

-

19.1%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Финансовые услуги

RWM
105.6%
VTWO
15.5%

Сырьевые материалы

RWM

-

VTWO
4.7%

Коммуникационные услуги

RWM

-

VTWO
2.5%

Потребительский циклический сектор

RWM

-

VTWO
7.9%

Потребительский защитный сектор

RWM

-

VTWO
2.2%

Энергетика

RWM

-

VTWO
5.3%

Здравоохранение

RWM

-

VTWO
16.3%

Промышленность

RWM

-

VTWO
17.9%

Недвижимость

RWM

-

VTWO
5.9%

Технологии

RWM

-

VTWO
19.1%

Коммунальные услуги

RWM

-

VTWO
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Russell2000

Vanguard Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с RWM:
RWM с IWMRWM с QIDRWM с TWMRWM с PSQRWM с SPYRWM с SHRWM с QQQ
Часто сравнивают с VTWO:
VTWO с IWMVTWO с VBVTWO с VOOVTWO с VTWVVTWO с VTWGVTWO с FSSNXVTWO с VIOO

Доходность на риск

RWM vs. VTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWM
Ранг доходности на риск RWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWM: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
VTWO
Ранг доходности на риск VTWO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWM c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWMVTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
1.84

-3.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.75
2.60

-4.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.31

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

3.24

-4.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

11.47

-12.94

RWM vs. VTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWM на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа VTWO равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWM и VTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWM и VTWO

Максимальная просадка RWM за все время составила -95.61%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и VTWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWMVTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.61%

-41.19%

-54.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.57%

-10.99%

-16.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.12%

-27.57%

-15.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.12%

-31.88%

-11.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.51%

-41.19%

-31.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.52%

-1.56%

-93.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.15%

-8.33%

-65.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.33%

3.10%

+13.23%

Волатильность

Сравнение волатильности RWM и VTWO

ProShares Short Russell2000 (RWM) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) имеют волатильность 3.65% и 3.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWMVTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.76%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

14.16%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.28%

19.35%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.57%

22.50%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.07%

23.04%

+0.03%

Сравнение комиссий RWM и VTWO

RWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWM и VTWO

Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности VTWO в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWM
ProShares Short Russell2000		3.80%3.97%6.03%4.78%0.39%0.00%0.20%1.55%0.87%0.07%0.00%0.00%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.10%1.25%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%

Часто задаваемые вопросы

RWM and VTWO have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTWO has higher volatility (3.76%) compared to RWM (3.65%). In terms of maximum drawdown, RWM dropped -95.61% vs VTWO's -41.19%.

On 10-year performance, VTWO leads with 10.97% vs -11.67% for RWM. On fees, VTWO is cheaper at 0.06% per year. On volatility, RWM has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTWO has performed better with a 10.97% return vs -11.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.95% for RWM.

RWM has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 1.10% for VTWO.

RWM is categorized as Inverse Equities, while VTWO is Small Cap Blend Equities. RWM tracks Russell 2000 (-100%), while VTWO tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for RWM and 0.06% for VTWO.

VTWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWM и VTWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор