PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RWM с VTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWM с VTWO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RWM (ProShares Short Russell2000) and VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - RWM is a Inverse Equities fund tracking the Russell 2000 (-100%), while VTWO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RWM returned -11.60%/yr vs 10.90%/yr for VTWO. Their -0.99 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. RWM charges 0.95%/yr vs 0.06%/yr for VTWO.

Доходность

Сравнение доходности RWM и VTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Russell2000 (RWM) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWM показывает доходность -17.16%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью 22.38%. За последние 10 лет акции RWM уступали акциям VTWO по среднегодовой доходности: -11.60% против 10.90% соответственно.

RWM

1 день
0.60%
1 месяц
-0.15%
6 месяцев
-12.73%
С начала года
-17.16%
1 год
-25.16%
3 года*
-11.56%
5 лет*
-6.10%
10 лет*
-11.60%
Всё время*
-12.11%

VTWO

1 день
-0.66%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
15.64%
С начала года
22.38%
1 год
37.40%
3 года*
17.14%
5 лет*
7.57%
10 лет*
10.90%
Всё время*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

RWM

ProShares Short Russell2000
$347.28M$311.24M$253.71M

VTWO

Vanguard Russell 2000 ETF
$168.59M$192.64M$223.64M

Сравнение доходности по годам RWM и VTWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWM
ProShares Short Russell2000		-17.16%-9.40%-5.91%-10.43%18.34%-17.90%-31.04%-19.83%11.57%-13.61%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		22.38%12.90%11.55%17.08%-20.49%14.79%20.22%25.81%-11.15%14.69%

Correlation

The correlation between RWM and VTWO is -1.00, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-1.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-1.00

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-1.00

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

-0.99

The correlation between RWM and VTWO has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWM и VTWO

Секторы
RWM
VTWO

Финансовые услуги

88.7%
17.6%

Сырьевые материалы

-

4.4%

Коммуникационные услуги

-

2.2%

Потребительский циклический сектор

-

9.2%

Потребительский защитный сектор

-

2.6%

Энергетика

-

5.4%

Здравоохранение

-

20.2%

Промышленность

-

14.1%

Недвижимость

-

6.7%

Технологии

-

14.8%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Финансовые услуги

RWM
88.7%
VTWO
17.6%

Сырьевые материалы

RWM

-

VTWO
4.4%

Коммуникационные услуги

RWM

-

VTWO
2.2%

Потребительский циклический сектор

RWM

-

VTWO
9.2%

Потребительский защитный сектор

RWM

-

VTWO
2.6%

Энергетика

RWM

-

VTWO
5.4%

Здравоохранение

RWM

-

VTWO
20.2%

Промышленность

RWM

-

VTWO
14.1%

Недвижимость

RWM

-

VTWO
6.7%

Технологии

RWM

-

VTWO
14.8%

Коммунальные услуги

RWM

-

VTWO
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Russell2000

Vanguard Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с RWM:
RWM с IWMRWM с QIDRWM с TWMRWM с PSQRWM с SPYRWM с QQQRWM с SH
Часто сравнивают с VTWO:
VTWO с IWMVTWO с VBVTWO с VOOVTWO с VTWVVTWO с VTWGVTWO с FSSNXVTWO с VIOO

Доходность на риск

RWM vs. VTWO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RWM
Ранг доходности на риск RWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
VTWO
Ранг доходности на риск VTWO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RWM c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWMVTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.32
1.95

-3.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.86
2.75

-4.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.33

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

3.42

-4.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

12.15

-13.75

RWM vs. VTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWM на текущий момент составляет -1.32, что ниже коэффициента Шарпа VTWO равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWM и VTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWM и VTWO

Максимальная просадка RWM за все время составила -95.61%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и VTWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWMVTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.61%

-41.19%

-54.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.97%

-10.99%

-14.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.12%

-27.57%

-15.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.12%

-31.88%

-11.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.51%

-41.19%

-31.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.58%

-0.66%

-94.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.21%

-8.31%

-65.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.77%

3.09%

+12.68%

Волатильность

Сравнение волатильности RWM и VTWO

ProShares Short Russell2000 (RWM) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) имеют волатильность 4.46% и 4.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWMVTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

4.50%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

14.22%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.19%

19.25%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.52%

22.45%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.10%

23.07%

+0.03%

Сравнение комиссий RWM и VTWO

RWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWM и VTWO

Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности VTWO в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWM
ProShares Short Russell2000		3.85%3.97%6.03%4.78%0.39%0.00%0.20%1.55%0.87%0.07%0.00%0.00%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.08%1.25%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%

Часто задаваемые вопросы

RWM and VTWO have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTWO has higher volatility (4.50%) compared to RWM (4.46%). In terms of maximum drawdown, RWM dropped -95.61% vs VTWO's -41.19%.

On 10-year performance, VTWO leads with 10.90% vs -11.60% for RWM. On fees, VTWO is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTWO has performed better with a 10.90% return vs -11.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.95% for RWM.

RWM has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 1.08% for VTWO.

RWM is categorized as Inverse Equities, while VTWO is Small Cap Blend Equities. RWM tracks Russell 2000 (-100%), while VTWO tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for RWM and 0.06% for VTWO.

VTWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWM и VTWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор