PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RWM с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWM с VTI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RWM (ProShares Short Russell2000) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - RWM is a Inverse Equities fund tracking the Russell 2000 (-100%), while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RWM returned -11.67%/yr vs 14.66%/yr for VTI. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. RWM charges 0.95%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности RWM и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Russell2000 (RWM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWM показывает доходность -16.04%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.20%. За последние 10 лет акции RWM уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -11.67% против 14.66% соответственно.

RWM

1 день
0.15%
1 месяц
-0.80%
6 месяцев
-9.64%
С начала года
-16.04%
1 год
-23.91%
3 года*
-11.15%
5 лет*
-6.63%
10 лет*
-11.67%

VTI

1 день
-0.49%
1 месяц
0.34%
6 месяцев
8.99%
С начала года
11.20%
1 год
22.02%
3 года*
19.69%
5 лет*
12.32%
10 лет*
14.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWM и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWM
ProShares Short Russell2000		-16.04%-9.40%-5.91%-10.43%18.34%-17.90%-31.04%-19.83%11.57%-13.61%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.20%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between RWM and VTI is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2007 г.

-0.89

The correlation between RWM and VTI has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWM и VTI

Секторы
RWM
VTI

Финансовые услуги

105.6%
11.3%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Коммуникационные услуги

-

9.8%

Потребительский циклический сектор

-

9.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Энергетика

-

3.3%

Здравоохранение

-

9.0%

Промышленность

-

9.4%

Недвижимость

-

2.3%

Технологии

-

37.0%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

RWM
105.6%
VTI
11.3%

Сырьевые материалы

RWM

-

VTI
1.9%

Коммуникационные услуги

RWM

-

VTI
9.8%

Потребительский циклический сектор

RWM

-

VTI
9.7%

Потребительский защитный сектор

RWM

-

VTI
4.3%

Энергетика

RWM

-

VTI
3.3%

Здравоохранение

RWM

-

VTI
9.0%

Промышленность

RWM

-

VTI
9.4%

Недвижимость

RWM

-

VTI
2.3%

Технологии

RWM

-

VTI
37.0%

Коммунальные услуги

RWM

-

VTI
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Russell2000

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с RWM:
RWM с IWMRWM с QIDRWM с TWMRWM с PSQRWM с SPYRWM с SHRWM с QQQ
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

RWM vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWM
Ранг доходности на риск RWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWM: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWM c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWMVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
1.72

-2.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.75
2.38

-4.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.31

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

2.48

-3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

10.85

-12.32

RWM vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWM на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWM и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWM и VTI

Максимальная просадка RWM за все время составила -95.61%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWMVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.61%

-55.45%

-40.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.57%

-8.92%

-18.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.12%

-19.30%

-23.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.12%

-25.36%

-17.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.51%

-35.00%

-37.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.52%

-0.73%

-94.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.15%

-8.00%

-66.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.33%

2.03%

+14.30%

Волатильность

Сравнение волатильности RWM и VTI

ProShares Short Russell2000 (RWM) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что RWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWMVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.38%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

10.13%

+4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.28%

12.82%

+6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.57%

17.51%

+5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.07%

18.28%

+4.79%

Сравнение комиссий RWM и VTI

RWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWM и VTI

Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности VTI в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWM
ProShares Short Russell2000		3.80%3.97%6.03%4.78%0.39%0.00%0.20%1.55%0.87%0.07%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.05%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

RWM and VTI have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWM has higher volatility (3.65%) compared to VTI (3.38%). In terms of maximum drawdown, RWM dropped -95.61% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, VTI leads with 14.66% vs -11.67% for RWM. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 14.66% return vs -11.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.95% for RWM.

RWM has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 1.05% for VTI.

RWM is categorized as Inverse Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. RWM tracks Russell 2000 (-100%), while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for RWM and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWM и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор