Сравнение RWM с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Russell2000 (RWM) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
RWM и VB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-100%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWM и VB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWM и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | -0.52% | -9.40% | -5.91% | -10.43% | 18.34% | -17.90% | -31.04% | -19.83% | 11.57% | -13.61% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.92% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
Доходность по периодам
С начала года, RWM показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции RWM уступали акциям VB по среднегодовой доходности: -11.01% против 10.51% соответственно.
RWM
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- 5.06%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -19.15%
- 3 года*
- -8.15%
- 5 лет*
- -2.92%
- 10 лет*
- -11.01%
VB
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWM и VB
RWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Доходность на риск
RWM vs. VB — Ранг доходности на риск
RWM
VB
Сравнение RWM c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWM | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | 0.91 | -1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | 1.41 | -2.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.19 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 1.39 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 5.97 | -6.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWM | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 | 0.91 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.26 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | 0.49 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 0.42 | -0.88 |
Корреляция
Корреляция между RWM и VB составляет -0.98. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWM и VB
Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности VB в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | 3.57% | 3.97% | 6.03% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.34% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок RWM и VB
Максимальная просадка RWM за все время составила -95.12%, что больше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и VB.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWM | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.12% | -59.56% | -35.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.53% | -14.29% | -20.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.80% | -28.15% | -8.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.94% | -42.05% | -29.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.70% | -6.08% | -88.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.85% | -8.49% | -65.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.23% | 3.32% | +21.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWM и VB
ProShares Short Russell2000 (RWM) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что RWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWM | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 6.84% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.43% | 12.60% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 21.86% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 20.78% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 21.40% | +1.67% |