PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RWM с TSLZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RWM и TSLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Russell2000 (RWM) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RWM и TSLZ


2026 (YTD)202520242023
RWM
ProShares Short Russell2000
-1.08%-9.40%-5.91%-15.66%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
26.84%-75.98%-88.79%-28.07%

Доходность по периодам

С начала года, RWM показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 26.84%.


RWM

1 день
-0.55%
1 месяц
5.43%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
-2.30%
1 год
-19.68%
3 года*
-8.32%
5 лет*
-3.02%
10 лет*
-11.06%

TSLZ

1 день
-5.23%
1 месяц
7.73%
С начала года
26.84%
6 месяцев
12.94%
1 год
-80.53%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short Russell2000

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

Сравнение комиссий RWM и TSLZ

RWM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLZ в 1.05%.


Доходность на риск

RWM vs. TSLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RWM
Ранг доходности на риск RWM: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWM: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWM: 66
Ранг коэф-та Мартина

TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWM c TSLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RWMTSLZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.85

-0.73

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.12

-1.18

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

0.85

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.57

-0.91

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.77

-1.05

+0.27

RWM vs. TSLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWM на текущий момент составляет -0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLZ равному -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWM и TSLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RWMTSLZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

-0.73

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

-0.66

+0.19

Корреляция

Корреляция между RWM и TSLZ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RWM и TSLZ

Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности TSLZ в 0.54%


TTM202520242023202220212020201920182017
RWM
ProShares Short Russell2000
3.59%3.97%6.03%4.78%0.39%0.00%0.20%1.55%0.87%0.07%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
0.54%0.69%2.08%12.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RWM и TSLZ

Максимальная просадка RWM за все время составила -95.12%, примерно равная максимальной просадке TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и TSLZ.


Загрузка...

Показатели просадок


RWMTSLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.12%

-99.11%

+3.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.53%

-90.53%

+56.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.73%

-98.67%

+3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.85%

-73.71%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.30%

78.12%

-52.82%

Волатильность

Сравнение волатильности RWM и TSLZ

Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 7.37%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 22.93%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RWMTSLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

22.93%

-15.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

58.42%

-43.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.18%

110.05%

-86.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

119.08%

-96.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.07%

119.08%

-96.01%