Сравнение RWM с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
RWM и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-100%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWM и TQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWM и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | -1.08% | -9.40% | -5.91% | -10.43% | 18.34% | -17.90% | -31.04% | -19.83% | 11.57% | -13.61% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.87% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Доходность по периодам
С начала года, RWM показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.87%. За последние 10 лет акции RWM уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -11.06% против 35.31% соответственно.
RWM
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 5.43%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- -2.30%
- 1 год
- -19.68%
- 3 года*
- -8.32%
- 5 лет*
- -3.02%
- 10 лет*
- -11.06%
TQQQ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 35.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWM и TQQQ
И RWM, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
RWM vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
RWM
TQQQ
Сравнение RWM c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWM | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | 0.72 | -1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | 1.41 | -2.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.20 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 1.41 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 4.28 | -5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWM | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 0.72 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.20 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | 0.54 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 0.65 | -1.11 |
Корреляция
Корреляция между RWM и TQQQ составляет -0.74. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWM и TQQQ
Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности TQQQ в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | 3.59% | 3.97% | 6.03% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок RWM и TQQQ
Максимальная просадка RWM за все время составила -95.12%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и TQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWM | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.12% | -81.66% | -13.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.53% | -36.97% | +2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.80% | -81.66% | +44.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.94% | -81.66% | +9.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.73% | -28.08% | -66.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.85% | -18.66% | -55.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.30% | 12.13% | +13.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWM и TQQQ
Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 7.37%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.74%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWM | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 19.74% | -12.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.44% | 38.50% | -24.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 67.35% | -44.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 66.53% | -43.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 65.83% | -42.76% |