Сравнение RWM с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
RWM и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-100%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWM или TQQQ.
Основные характеристики
| RWM | TQQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.30% | 15.92% |
| Дох-ть за 1 год | -11.30% | 110.65% |
| Дох-ть за 3 года | 0.84% | 5.02% |
| Дох-ть за 5 лет | -10.94% | 31.24% |
| Дох-ть за 10 лет | -10.65% | 37.83% |
| Коэф-т Шарпа | -0.68 | 2.53 |
| Дневная вол-ть | 19.76% | 48.66% |
| Макс. просадка | -94.51% | -81.66% |
| Current Drawdown | -93.76% | -32.17% |
Корреляция
Корреляция между RWM и TQQQ составляет -0.75. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности RWM и TQQQ
С начала года, RWM показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 15.92%. За последние 10 лет акции RWM уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -10.65% против 37.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWM и TQQQ
И RWM, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RWM c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWM и TQQQ
Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности TQQQ в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | 5.40% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.20% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок RWM и TQQQ
Максимальная просадка RWM за все время составила -94.51%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RWM и TQQQ
Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 5.68%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 17.38%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.