PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RWM с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWM с TQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RWM (ProShares Short Russell2000) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - RWM is a Inverse Equities fund tracking the Russell 2000 (-100%), while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, RWM returned -11.67%/yr vs 41.62%/yr for TQQQ. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RWM и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWM показывает доходность -16.04%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 34.71%. За последние 10 лет акции RWM уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -11.67% против 41.62% соответственно.

RWM

1 день
0.15%
1 месяц
-0.80%
6 месяцев
-9.64%
С начала года
-16.04%
1 год
-23.91%
3 года*
-11.15%
5 лет*
-6.63%
10 лет*
-11.67%

TQQQ

1 день
-4.97%
1 месяц
-11.29%
6 месяцев
30.60%
С начала года
34.71%
1 год
67.39%
3 года*
47.91%
5 лет*
18.79%
10 лет*
41.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWM и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWM
ProShares Short Russell2000		-16.04%-9.40%-5.91%-10.43%18.34%-17.90%-31.04%-19.83%11.57%-13.61%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		34.71%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between RWM and TQQQ is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.74

The correlation between RWM and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWM и TQQQ

Секторы
RWM
TQQQ

Финансовые услуги

105.6%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

RWM
105.6%
TQQQ
0.2%

Сырьевые материалы

RWM

-

TQQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

RWM

-

TQQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

RWM

-

TQQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

RWM

-

TQQQ
7.7%

Энергетика

RWM

-

TQQQ
0.6%

Здравоохранение

RWM

-

TQQQ
4.2%

Промышленность

RWM

-

TQQQ
2.8%

Недвижимость

RWM

-

TQQQ
0.1%

Технологии

RWM

-

TQQQ
53.8%

Коммунальные услуги

RWM

-

TQQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Russell2000

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с RWM:
RWM с IWMRWM с QIDRWM с TWMRWM с PSQRWM с SPYRWM с SHRWM с QQQ
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с UPROTQQQ с SPXLTQQQ с TECL

Доходность на риск

RWM vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWM
Ранг доходности на риск RWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWM: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWM c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWMTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
1.22

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.75
1.73

-3.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.22

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

1.83

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

5.57

-7.03

RWM vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWM на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWM и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWM и TQQQ

Максимальная просадка RWM за все время составила -95.61%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWMTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.61%

-81.66%

-13.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.57%

-36.97%

+9.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.12%

-58.04%

+14.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.12%

-81.66%

+38.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.51%

-81.66%

+9.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.52%

-18.71%

-76.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.15%

-18.48%

-55.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.33%

12.14%

+4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности RWM и TQQQ

Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 3.65%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 22.28%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWMTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

22.28%

-18.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

46.14%

-31.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.28%

55.54%

-36.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.57%

67.78%

-45.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.07%

66.40%

-43.33%

Сравнение комиссий RWM и TQQQ

И RWM, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWM и TQQQ

Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности TQQQ в 0.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWM
ProShares Short Russell2000		3.80%3.97%6.03%4.78%0.39%0.00%0.20%1.55%0.87%0.07%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.53%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

RWM and TQQQ have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (22.28%) compared to RWM (3.65%). In terms of maximum drawdown, RWM dropped -95.61% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 41.62% vs -11.67% for RWM. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, RWM has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 41.62% return vs -11.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWM and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

RWM has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 0.53% for TQQQ.

RWM is categorized as Inverse Equities, while TQQQ is Leveraged Equities. RWM tracks Russell 2000 (-100%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWM и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор