PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWM с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWM с TQQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RWM (ProShares Short Russell2000) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - RWM is a Inverse Equities fund tracking the Russell 2000 (-100%), while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, RWM returned -11.85%/yr vs 45.33%/yr for TQQQ. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RWM и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWM показывает доходность -13.83%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 64.46%. За последние 10 лет акции RWM уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -11.85% против 45.33% соответственно.

RWM

1 день
1.37%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-13.83%
6 месяцев
-12.66%
1 год
-25.94%
3 года*
-12.10%
5 лет*
-5.21%
10 лет*
-11.85%

TQQQ

1 день
-0.76%
1 месяц
33.35%
С начала года
64.46%
6 месяцев
55.93%
1 год
137.89%
3 года*
69.49%
5 лет*
28.37%
10 лет*
45.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWM и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWM
ProShares Short Russell2000		-13.83%-9.40%-5.91%-10.43%18.34%-17.90%-31.04%-19.83%11.57%-13.61%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		64.46%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between RWM and TQQQ is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.74

The correlation between RWM and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWM и TQQQ

Секторы
RWM
TQQQ

Финансовые услуги

80.6%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

RWM
80.6%
TQQQ
0.2%

Сырьевые материалы

RWM

-

TQQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

RWM

-

TQQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

RWM

-

TQQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

RWM

-

TQQQ
7.7%

Энергетика

RWM

-

TQQQ
0.6%

Здравоохранение

RWM

-

TQQQ
4.2%

Промышленность

RWM

-

TQQQ
2.8%

Недвижимость

RWM

-

TQQQ
0.1%

Технологии

RWM

-

TQQQ
53.8%

Коммунальные услуги

RWM

-

TQQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Russell2000

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с RWM:
RWM с IWMRWM с QIDRWM с TWMRWM с SPYRWM с PSQRWM с QQQRWM с SH
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

RWM vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWM
Ранг доходности на риск RWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWM c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWMTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.37
2.92

-4.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.95
3.09

-5.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.40

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

3.75

-4.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

12.27

-13.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWM vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWM на текущий момент составляет -1.37, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWM и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWMTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.37

2.92

-4.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.43

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

0.69

-1.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.74

-1.23

Просадки

Сравнение просадок RWM и TQQQ

Максимальная просадка RWM за все время составила -95.47%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWMTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.47%

-81.66%

-13.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.26%

-36.97%

+9.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.38%

-58.04%

+16.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.38%

-81.66%

+40.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.72%

-81.66%

+7.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.41%

-0.76%

-94.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.04%

-18.52%

-55.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.73%

11.28%

+4.45%

Волатильность

Сравнение волатильности RWM и TQQQ

Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 5.84%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 13.29%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWMTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

13.29%

-7.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

36.04%

-22.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

47.60%

-28.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

66.53%

-43.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

65.96%

-42.85%

Сравнение комиссий RWM и TQQQ

И RWM, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWM и TQQQ

Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности TQQQ в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWM
ProShares Short Russell2000		4.12%3.97%6.03%4.78%0.39%0.00%0.20%1.55%0.87%0.07%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.36%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

RWM and TQQQ have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (13.29%) compared to RWM (5.84%). In terms of maximum drawdown, RWM dropped -95.47% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 45.33% vs -11.85% for RWM. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, RWM has been the lower-risk option at 5.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 45.33% return vs -11.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWM and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

RWM has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.36% for TQQQ.

RWM is categorized as Inverse Equities, while TQQQ is Leveraged Equities. RWM tracks Russell 2000 (-100%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWM и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор