Сравнение RWM с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
RWM и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-100%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWM или TQQQ.
Основные характеристики
| RWM | TQQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -12.98% | 64.96% |
| Дох-ть за 1 год | -27.41% | 119.79% |
| Дох-ть за 3 года | -0.46% | 0.92% |
| Дох-ть за 5 лет | -12.96% | 36.02% |
| Дох-ть за 10 лет | -11.05% | 36.15% |
| Коэф-т Шарпа | -1.22 | 2.20 |
| Коэф-т Сортино | -1.69 | 2.54 |
| Коэф-т Омега | 0.80 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | -0.28 | 2.04 |
| Коэф-т Мартина | -1.53 | 9.24 |
| Индекс Язвы | 17.18% | 12.40% |
| Дневная вол-ть | 21.58% | 52.07% |
| Макс. просадка | -94.56% | -81.66% |
| Текущая просадка | -94.56% | -3.47% |
Корреляция
Корреляция между RWM и TQQQ составляет -0.74. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности RWM и TQQQ
С начала года, RWM показывает доходность -12.98%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 64.96%. За последние 10 лет акции RWM уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -11.05% против 36.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWM и TQQQ
И RWM, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RWM c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWM и TQQQ
Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что больше доходности TQQQ в 1.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | 6.71% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.15% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок RWM и TQQQ
Максимальная просадка RWM за все время составила -94.56%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RWM и TQQQ
Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 7.49%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 15.47%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.