PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWM с TNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWM с TNA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RWM (ProShares Short Russell2000) and TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - RWM is a Inverse Equities fund tracking the Russell 2000 (-100%), while TNA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (300% Daily). Both are passively managed. Over the past 10 years, RWM returned -12.35%/yr vs 9.70%/yr for TNA. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. RWM charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for TNA.

Доходность

Сравнение доходности RWM и TNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Russell2000 (RWM) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWM показывает доходность -16.29%, что значительно ниже, чем у TNA с доходностью 56.90%. За последние 10 лет акции RWM уступали акциям TNA по среднегодовой доходности: -12.35% против 9.70% соответственно.

RWM

1 день
0.89%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-16.29%
6 месяцев
-14.25%
1 год
-27.19%
3 года*
-13.21%
5 лет*
-5.30%
10 лет*
-12.35%

TNA

1 день
-3.11%
1 месяц
9.59%
С начала года
56.90%
6 месяцев
45.88%
1 год
125.39%
3 года*
32.32%
5 лет*
-5.98%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWM и TNA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWM
ProShares Short Russell2000		-16.29%-9.40%-5.91%-10.43%18.34%-17.90%-31.04%-19.83%11.57%-13.61%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		56.90%9.82%7.21%26.24%-62.48%27.88%-7.82%71.88%-39.89%39.15%

Correlation

The correlation between RWM and TNA is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г.

-1.00

The correlation between RWM and TNA has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWM и TNA

Секторы
RWM
TNA

Финансовые услуги

96.0%
15.3%

Сырьевые материалы

-

4.7%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

-

8.0%

Потребительский защитный сектор

-

2.3%

Энергетика

-

5.4%

Здравоохранение

-

16.3%

Промышленность

-

18.0%

Недвижимость

-

5.9%

Технологии

-

19.1%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Финансовые услуги

RWM
96.0%
TNA
15.3%

Сырьевые материалы

RWM

-

TNA
4.7%

Коммуникационные услуги

RWM

-

TNA
2.4%

Потребительский циклический сектор

RWM

-

TNA
8.0%

Потребительский защитный сектор

RWM

-

TNA
2.3%

Энергетика

RWM

-

TNA
5.4%

Здравоохранение

RWM

-

TNA
16.3%

Промышленность

RWM

-

TNA
18.0%

Недвижимость

RWM

-

TNA
5.9%

Технологии

RWM

-

TNA
19.1%

Коммунальные услуги

RWM

-

TNA
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Russell2000

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Часто сравнивают с RWM:
RWM с IWMRWM с QIDRWM с TWMRWM с PSQRWM с SPYRWM с QQQRWM с SH
Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с UWMTNA с SPXLTNA с MIDU

Доходность на риск

RWM vs. TNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWM
Ранг доходности на риск RWM: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWM: 00
Ранг коэф-та Мартина
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWM c TNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWMTNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.39
2.15

-3.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.01
2.59

-4.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.31

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

3.88

-4.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.74

12.72

-14.46

RWM vs. TNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWM на текущий момент составляет -1.39, что ниже коэффициента Шарпа TNA равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWM и TNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWM и TNA

Максимальная просадка RWM за все время составила -95.58%, что больше максимальной просадки TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и TNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWMTNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.58%

-88.09%

-7.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.70%

-32.53%

+4.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.69%

-65.78%

+23.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.69%

-82.36%

+39.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.31%

-88.09%

+13.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.54%

-33.64%

-61.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.08%

-33.92%

-40.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.76%

9.89%

+5.87%

Волатильность

Сравнение волатильности RWM и TNA

Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 6.51%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) волатильность равна 19.82%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWMTNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

19.82%

-13.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.28%

42.69%

-28.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.61%

58.76%

-39.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.64%

67.57%

-44.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.14%

68.50%

-45.36%

Сравнение комиссий RWM и TNA

RWM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TNA в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWM и TNA

Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности TNA в 0.38%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
RWM
ProShares Short Russell2000		4.24%3.97%6.03%4.78%0.39%0.00%0.20%1.55%0.87%0.07%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.38%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%

Часто задаваемые вопросы

RWM and TNA have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TNA has higher volatility (19.82%) compared to RWM (6.51%). In terms of maximum drawdown, RWM dropped -95.58% vs TNA's -88.09%.

On 10-year performance, TNA leads with 9.70% vs -12.35% for RWM. On fees, RWM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, RWM has been the lower-risk option at 6.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TNA has performed better with a 9.70% return vs -12.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for TNA.

RWM has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 0.38% for TNA.

RWM is categorized as Inverse Equities, while TNA is Leveraged Equities. RWM tracks Russell 2000 (-100%), while TNA tracks Russell 2000 Index (300% Daily). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for RWM and 1.05% for TNA.

TNA currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWM и TNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор