PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWM с TNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWM с TNA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RWM (ProShares Short Russell2000) and TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - RWM is a Inverse Equities fund tracking the Russell 2000 (-100%), while TNA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, RWM returned -11.85%/yr vs 7.85%/yr for TNA. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. RWM charges 0.95%/yr vs 1.14%/yr for TNA.

Доходность

Сравнение доходности RWM и TNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Russell2000 (RWM) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWM показывает доходность -13.83%, что значительно ниже, чем у TNA с доходностью 46.53%. За последние 10 лет акции RWM уступали акциям TNA по среднегодовой доходности: -11.85% против 7.85% соответственно.

RWM

1 день
1.37%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-13.83%
6 месяцев
-12.66%
1 год
-25.94%
3 года*
-12.10%
5 лет*
-5.21%
10 лет*
-11.85%

TNA

1 день
-4.11%
1 месяц
9.08%
С начала года
46.53%
6 месяцев
40.42%
1 год
118.36%
3 года*
28.02%
5 лет*
-6.21%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWM и TNA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWM
ProShares Short Russell2000		-13.83%-9.40%-5.91%-10.43%18.34%-17.90%-31.04%-19.83%11.57%-13.61%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		46.53%9.82%7.21%26.24%-62.48%27.88%-7.82%71.88%-39.89%39.15%

Correlation

The correlation between RWM and TNA is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2008 г.

-1.00

The correlation between RWM and TNA has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWM и TNA

Секторы
RWM
TNA

Финансовые услуги

80.6%
15.9%

Сырьевые материалы

-

4.8%

Коммуникационные услуги

-

2.5%

Потребительский циклический сектор

-

8.4%

Потребительский защитный сектор

-

2.4%

Энергетика

-

6.2%

Здравоохранение

-

16.5%

Промышленность

-

17.5%

Недвижимость

-

6.2%

Технологии

-

16.9%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Финансовые услуги

RWM
80.6%
TNA
15.9%

Сырьевые материалы

RWM

-

TNA
4.8%

Коммуникационные услуги

RWM

-

TNA
2.5%

Потребительский циклический сектор

RWM

-

TNA
8.4%

Потребительский защитный сектор

RWM

-

TNA
2.4%

Энергетика

RWM

-

TNA
6.2%

Здравоохранение

RWM

-

TNA
16.5%

Промышленность

RWM

-

TNA
17.5%

Недвижимость

RWM

-

TNA
6.2%

Технологии

RWM

-

TNA
16.9%

Коммунальные услуги

RWM

-

TNA
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Russell2000

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Часто сравнивают с RWM:
RWM с IWMRWM с QIDRWM с TWMRWM с SPYRWM с PSQRWM с QQQRWM с SH
Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с UWMTNA с SPXLTNA с MIDU

Доходность на риск

RWM vs. TNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWM
Ранг доходности на риск RWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWM c TNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWMTNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.37
2.09

-3.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.95
2.57

-4.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.30

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

3.66

-4.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

12.05

-13.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWM vs. TNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWM на текущий момент составляет -1.37, что ниже коэффициента Шарпа TNA равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWM и TNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWMTNAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.37

2.09

-3.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

-0.09

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

0.12

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.23

-0.72

Просадки

Сравнение просадок RWM и TNA

Максимальная просадка RWM за все время составила -95.47%, что больше максимальной просадки TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и TNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWMTNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.47%

-88.09%

-7.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.26%

-32.53%

+5.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.38%

-65.78%

+24.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.38%

-82.36%

+40.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.72%

-88.09%

+14.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.41%

-38.03%

-57.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.04%

-33.90%

-40.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.73%

9.86%

+5.87%

Волатильность

Сравнение волатильности RWM и TNA

Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 5.84%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) волатильность равна 17.14%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWMTNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

17.14%

-11.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

40.25%

-26.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

57.08%

-38.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

67.31%

-44.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

68.42%

-45.31%

Сравнение комиссий RWM и TNA

RWM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TNA в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWM и TNA

Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности TNA в 0.41%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
RWM
ProShares Short Russell2000		4.12%3.97%6.03%4.78%0.39%0.00%0.20%1.55%0.87%0.07%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.41%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%

Часто задаваемые вопросы

RWM and TNA have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TNA has higher volatility (17.14%) compared to RWM (5.84%). In terms of maximum drawdown, RWM dropped -95.47% vs TNA's -88.09%.

On 10-year performance, TNA leads with 7.85% vs -11.85% for RWM. On fees, RWM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, RWM has been the lower-risk option at 5.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TNA has performed better with a 7.85% return vs -11.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.14% for TNA.

RWM has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.41% for TNA.

RWM is categorized as Inverse Equities, while TNA is Leveraged Equities. RWM tracks Russell 2000 (-100%), while TNA tracks Russell 2000 Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for RWM and 1.14% for TNA.

TNA currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWM и TNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор