PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWM с SVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWM с SVIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RWM (ProShares Short Russell2000) and SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) are both Inverse Equities funds. Over the past 3 years, RWM returned -12.10%/yr vs -0.59%/yr for SVIX. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. RWM charges 0.95%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.

Доходность

Сравнение доходности RWM и SVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Russell2000 (RWM) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWM показывает доходность -13.83%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью -8.17%.

RWM

1 день
1.37%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-13.83%
6 месяцев
-12.66%
1 год
-25.94%
3 года*
-12.10%
5 лет*
-5.21%
10 лет*
-11.85%

SVIX

1 день
-0.09%
1 месяц
16.92%
С начала года
-8.17%
6 месяцев
7.59%
1 год
51.46%
3 года*
-0.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWM и SVIX

2026 (YTD)2025202420232022
RWM
ProShares Short Russell2000		-13.83%-9.40%-5.91%-10.43%12.93%
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF		-8.17%-4.49%-32.76%157.37%-0.88%

Correlation

The correlation between RWM and SVIX is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г.

-0.65

The correlation between RWM and SVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Russell2000

Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF

Часто сравнивают с RWM:
RWM с IWMRWM с QIDRWM с TWMRWM с SPYRWM с PSQRWM с QQQRWM с SH
Часто сравнивают с SVIX:
SVIX с SVXYSVIX с UVIXSVIX с SPYSVIX с TQQQSVIX с WEIXSVIX с JEPISVIX с QQQ

Доходность на риск

RWM vs. SVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWM
Ранг доходности на риск RWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
SVIX
Ранг доходности на риск SVIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWM c SVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWMSVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.37
0.95

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.95
1.46

-3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.20

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

1.21

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

3.50

-5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWM vs. SVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWM на текущий момент составляет -1.37, что ниже коэффициента Шарпа SVIX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWM и SVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWMSVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.37

0.95

-2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.16

-0.64

Просадки

Сравнение просадок RWM и SVIX

Максимальная просадка RWM за все время составила -95.47%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и SVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWMSVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.47%

-79.30%

-16.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.26%

-42.69%

+15.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.38%

-79.30%

+37.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.38%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.41%

-56.14%

-39.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.04%

-31.60%

-42.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.73%

14.75%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности RWM и SVIX

Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 5.84%, в то время как у Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWMSVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

7.38%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

41.05%

-27.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

54.75%

-35.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

66.27%

-43.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

66.27%

-43.16%

Сравнение комиссий RWM и SVIX

RWM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWM и SVIX

Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
RWM
ProShares Short Russell2000		4.12%3.97%6.03%4.78%0.39%0.00%0.20%1.55%0.87%0.07%
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RWM and SVIX have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVIX has higher volatility (7.38%) compared to RWM (5.84%). In terms of maximum drawdown, RWM dropped -95.47% vs SVIX's -79.30%.

On 3-year performance, SVIX leads with -0.59% vs -12.10% for RWM. On fees, RWM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, RWM has been the lower-risk option at 5.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -0.59% return vs -12.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.

RWM has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.00% for SVIX.

They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for RWM and 1.47% for SVIX.

SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWM и SVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор