Сравнение RWM с SVIX
RWM (ProShares Short Russell2000) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - RWM is a Inverse Equities fund tracking the Russell 2000 (-100%), while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RWM returned -13.21%/yr vs -5.66%/yr for SVIX. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. RWM charges 0.95%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности RWM и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWM показывает доходность -16.29%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью -8.30%.
RWM
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- -16.29%
- 6 месяцев
- -14.25%
- 1 год
- -27.19%
- 3 года*
- -13.21%
- 5 лет*
- -5.30%
- 10 лет*
- -12.35%
SVIX
- 1 день
- -4.80%
- 1 месяц
- 7.92%
- С начала года
- -8.30%
- 6 месяцев
- -6.56%
- 1 год
- 56.04%
- 3 года*
- -5.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RWM и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | -16.29% | -9.40% | -5.91% | -10.43% | 15.14% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | -8.30% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | -1.48% |
Correlation
The correlation between RWM and SVIX is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | -0.65 |
The correlation between RWM and SVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWM vs. SVIX — Ранг доходности на риск
RWM
SVIX
Сравнение RWM c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWM | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.21 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 1.32 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.74 | 3.76 | -5.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWM и SVIX
Максимальная просадка RWM за все время составила -95.58%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWM | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.58% | -79.30% | -16.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.70% | -42.69% | +14.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.69% | -79.30% | +36.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.54% | -56.20% | -39.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.08% | -31.87% | -42.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.76% | 14.93% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWM и SVIX
Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 6.51%, в то время как у -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 16.67%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWM | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 16.67% | -10.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.28% | 43.44% | -29.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.61% | 55.33% | -35.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.64% | 66.26% | -43.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.14% | 66.26% | -43.12% |
Сравнение комиссий RWM и SVIX
RWM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWM и SVIX
Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | 4.24% | 3.97% | 6.03% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RWM and SVIX have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVIX has higher volatility (16.67%) compared to RWM (6.51%). In terms of maximum drawdown, RWM dropped -95.58% vs SVIX's -79.30%.
On 3-year performance, SVIX leads with -5.66% vs -13.21% for RWM. On fees, RWM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, RWM has been the lower-risk option at 6.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -5.66% return vs -13.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RWM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
RWM has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 0.00% for SVIX.
RWM is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. RWM tracks Russell 2000 (-100%), while SVIX tracks Short VIX Futures Index. They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for RWM and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWM и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор