Сравнение RWM с SVIX
RWM (ProShares Short Russell2000) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - RWM is a Inverse Equities fund tracking the Russell 2000 (-100%), while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RWM returned -11.15%/yr vs -5.58%/yr for SVIX. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. RWM charges 0.95%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности RWM и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWM показывает доходность -16.04%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью 1.07%.
RWM
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.80%
- 6 месяцев
- -9.64%
- С начала года
- -16.04%
- 1 год
- -23.91%
- 3 года*
- -11.15%
- 5 лет*
- -6.63%
- 10 лет*
- -11.67%
SVIX
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 0.74%
- С начала года
- 1.07%
- 1 год
- 51.45%
- 3 года*
- -5.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RWM и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | -16.04% | -9.40% | -5.91% | -10.43% | 15.14% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 1.07% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | -1.48% |
Correlation
The correlation between RWM and SVIX is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | -0.65 |
The correlation between RWM and SVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWM vs. SVIX — Ранг доходности на риск
RWM
SVIX
Сравнение RWM c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWM | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.20 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 1.21 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 3.44 | -4.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWM и SVIX
Максимальная просадка RWM за все время составила -95.61%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWM | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.61% | -79.30% | -16.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.57% | -42.69% | +15.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.12% | -79.30% | +36.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.52% | -51.72% | -43.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.15% | -32.18% | -41.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.33% | 14.99% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWM и SVIX
Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 3.65%, в то время как у -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 11.40%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWM | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 11.40% | -7.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.15% | 43.72% | -29.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.28% | 55.42% | -36.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 65.88% | -43.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 65.88% | -42.81% |
Сравнение комиссий RWM и SVIX
RWM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWM и SVIX
Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | 3.80% | 3.97% | 6.03% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RWM and SVIX have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVIX has higher volatility (11.40%) compared to RWM (3.65%). In terms of maximum drawdown, RWM dropped -95.61% vs SVIX's -79.30%.
On 3-year performance, SVIX leads with -5.58% vs -11.15% for RWM. On fees, RWM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, RWM has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -5.58% return vs -11.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RWM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
RWM has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 0.00% for SVIX.
RWM is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. RWM tracks Russell 2000 (-100%), while SVIX tracks Short VIX Futures Index. They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for RWM and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWM и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор