Сравнение RWM с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).
RWM и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-100%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWM и SSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWM и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | -0.52% | -9.40% | -5.91% | -10.43% | 18.34% | -17.90% | -31.04% | -19.83% | 11.57% | -13.61% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | -10.23% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Доходность по периодам
С начала года, RWM показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -10.23%. За последние 10 лет акции RWM уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -11.01% против 21.06% соответственно.
RWM
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- 5.06%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -19.15%
- 3 года*
- -8.15%
- 5 лет*
- -2.92%
- 10 лет*
- -11.01%
SSO
- 1 день
- 5.75%
- 1 месяц
- -10.37%
- С начала года
- -10.23%
- 6 месяцев
- -7.08%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 28.27%
- 5 лет*
- 15.34%
- 10 лет*
- 21.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWM и SSO
RWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Доходность на риск
RWM vs. SSO — Ранг доходности на риск
RWM
SSO
Сравнение RWM c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWM | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | 0.73 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | 1.23 | -2.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.19 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 1.20 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 5.18 | -5.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWM | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 | 0.73 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.46 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | 0.59 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 0.38 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между RWM и SSO составляет -0.85. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWM и SSO
Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности SSO в 0.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | 3.57% | 3.97% | 6.03% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.82% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок RWM и SSO
Максимальная просадка RWM за все время составила -95.12%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и SSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWM | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.12% | -84.67% | -10.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.53% | -23.17% | -11.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.80% | -46.73% | +9.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.94% | -59.34% | -12.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.70% | -13.46% | -81.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.85% | -19.72% | -54.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.23% | 5.38% | +19.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWM и SSO
Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 7.47%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 10.60%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWM | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 10.60% | -3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.43% | 18.95% | -4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 36.45% | -13.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 33.66% | -11.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 35.86% | -12.79% |