PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWM с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWM с SSO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RWM (ProShares Short Russell2000) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both exchange-traded funds - RWM is a Inverse Equities fund tracking the Russell 2000 (-100%), while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, RWM returned -11.85%/yr vs 24.21%/yr for SSO. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. RWM charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.

Доходность

Сравнение доходности RWM и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWM показывает доходность -13.83%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 19.37%. За последние 10 лет акции RWM уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -11.85% против 24.21% соответственно.

RWM

1 день
1.37%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-13.83%
6 месяцев
-12.66%
1 год
-25.94%
3 года*
-12.10%
5 лет*
-5.21%
10 лет*
-11.85%

SSO

1 день
-1.40%
1 месяц
9.75%
С начала года
19.37%
6 месяцев
18.81%
1 год
52.69%
3 года*
37.56%
5 лет*
19.62%
10 лет*
24.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWM и SSO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWM
ProShares Short Russell2000		-13.83%-9.40%-5.91%-10.43%18.34%-17.90%-31.04%-19.83%11.57%-13.61%
SSO
ProShares Ultra S&P500		19.37%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between RWM and SSO is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2007 г.

-0.85

The correlation between RWM and SSO has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWM и SSO

Секторы
RWM
SSO

Финансовые услуги

80.6%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

RWM
80.6%
SSO
11.8%

Сырьевые материалы

RWM

-

SSO
1.8%

Коммуникационные услуги

RWM

-

SSO
11.2%

Потребительский циклический сектор

RWM

-

SSO
10.1%

Потребительский защитный сектор

RWM

-

SSO
4.9%

Энергетика

RWM

-

SSO
3.5%

Здравоохранение

RWM

-

SSO
8.5%

Промышленность

RWM

-

SSO
8.3%

Недвижимость

RWM

-

SSO
1.9%

Технологии

RWM

-

SSO
35.6%

Коммунальные услуги

RWM

-

SSO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Russell2000

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с RWM:
RWM с IWMRWM с QIDRWM с TWMRWM с SPYRWM с PSQRWM с QQQRWM с SH
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

RWM vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWM
Ранг доходности на риск RWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWM c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWMSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.37
2.25

-3.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.95
2.86

-4.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.38

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

2.91

-3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

12.80

-14.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWM vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWM на текущий момент составляет -1.37, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWM и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWMSSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.37

2.25

-3.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.59

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

0.68

-1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.42

-0.90

Просадки

Сравнение просадок RWM и SSO

Максимальная просадка RWM за все время составила -95.47%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWMSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.47%

-84.67%

-10.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.26%

-18.17%

-9.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.38%

-35.21%

-6.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.38%

-46.73%

+5.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.72%

-59.34%

-14.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.41%

-1.40%

-94.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.04%

-19.57%

-54.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.73%

4.13%

+11.60%

Волатильность

Сравнение волатильности RWM и SSO

ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares Ultra S&P500 (SSO) имеют волатильность 5.84% и 5.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWMSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

5.66%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

17.78%

-4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

23.60%

-4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

33.65%

-11.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

35.89%

-12.78%

Сравнение комиссий RWM и SSO

RWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWM и SSO

Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности SSO в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWM
ProShares Short Russell2000		4.12%3.97%6.03%4.78%0.39%0.00%0.20%1.55%0.87%0.07%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.62%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

RWM and SSO have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWM has higher volatility (5.84%) compared to SSO (5.66%). In terms of maximum drawdown, RWM dropped -95.47% vs SSO's -84.67%.

On 10-year performance, SSO leads with 24.21% vs -11.85% for RWM. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 5.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 24.21% return vs -11.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for RWM.

RWM has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.62% for SSO.

RWM is categorized as Inverse Equities, while SSO is Leveraged Equities. RWM tracks Russell 2000 (-100%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for RWM and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWM и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор