PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RWM с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWM с SSO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RWM (ProShares Short Russell2000) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both exchange-traded funds - RWM is a Inverse Equities fund tracking the Russell 2000 (-100%), while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, RWM returned -11.67%/yr vs 23.26%/yr for SSO. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. RWM charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.

Доходность

Сравнение доходности RWM и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWM показывает доходность -16.04%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 17.80%. За последние 10 лет акции RWM уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -11.67% против 23.26% соответственно.

RWM

1 день
0.15%
1 месяц
-0.80%
6 месяцев
-9.64%
С начала года
-16.04%
1 год
-23.91%
3 года*
-11.15%
5 лет*
-6.63%
10 лет*
-11.67%

SSO

1 день
-1.03%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
14.60%
С начала года
17.80%
1 год
37.75%
3 года*
32.35%
5 лет*
18.24%
10 лет*
23.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWM и SSO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWM
ProShares Short Russell2000		-16.04%-9.40%-5.91%-10.43%18.34%-17.90%-31.04%-19.83%11.57%-13.61%
SSO
ProShares Ultra S&P500		17.80%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between RWM and SSO is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2007 г.

-0.85

The correlation between RWM and SSO has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWM и SSO

Секторы
RWM
SSO

Финансовые услуги

105.6%
24.5%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

6.8%

Потребительский циклический сектор

-

6.5%

Потребительский защитный сектор

-

3.2%

Энергетика

-

1.5%

Здравоохранение

-

6.3%

Промышленность

-

5.5%

Недвижимость

-

1.3%

Технологии

-

25.9%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Финансовые услуги

RWM
105.6%
SSO
24.5%

Сырьевые материалы

RWM

-

SSO
1.3%

Коммуникационные услуги

RWM

-

SSO
6.8%

Потребительский циклический сектор

RWM

-

SSO
6.5%

Потребительский защитный сектор

RWM

-

SSO
3.2%

Энергетика

RWM

-

SSO
1.5%

Здравоохранение

RWM

-

SSO
6.3%

Промышленность

RWM

-

SSO
5.5%

Недвижимость

RWM

-

SSO
1.3%

Технологии

RWM

-

SSO
25.9%

Коммунальные услуги

RWM

-

SSO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Russell2000

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с RWM:
RWM с IWMRWM с QIDRWM с TWMRWM с PSQRWM с SPYRWM с SHRWM с QQQ
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

RWM vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWM
Ранг доходности на риск RWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWM: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWM c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWMSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
1.52

-2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.75
2.05

-3.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.27

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

2.09

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

8.58

-10.05

RWM vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWM на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWM и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWM и SSO

Максимальная просадка RWM за все время составила -95.61%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWMSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.61%

-84.67%

-10.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.57%

-18.17%

-9.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.12%

-35.21%

-7.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.12%

-46.73%

+3.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.51%

-59.34%

-13.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.52%

-2.70%

-92.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.15%

-19.48%

-54.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.33%

4.41%

+11.92%

Волатильность

Сравнение волатильности RWM и SSO

Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 3.65%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWMSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

6.83%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

19.92%

-5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.28%

25.02%

-5.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.57%

33.87%

-11.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.07%

35.86%

-12.79%

Сравнение комиссий RWM и SSO

RWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWM и SSO

Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности SSO в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWM
ProShares Short Russell2000		3.80%3.97%6.03%4.78%0.39%0.00%0.20%1.55%0.87%0.07%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.67%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

RWM and SSO have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSO has higher volatility (6.83%) compared to RWM (3.65%). In terms of maximum drawdown, RWM dropped -95.61% vs SSO's -84.67%.

On 10-year performance, SSO leads with 23.26% vs -11.67% for RWM. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, RWM has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 23.26% return vs -11.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for RWM.

RWM has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 0.67% for SSO.

RWM is categorized as Inverse Equities, while SSO is Leveraged Equities. RWM tracks Russell 2000 (-100%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for RWM and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWM и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор