Сравнение RWM с SRTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY).
RWM и SRTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-100%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. SRTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWM и SRTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWM и SRTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | -0.52% | -9.40% | -5.91% | -10.43% | 18.34% | -17.90% | -31.04% | -19.83% | 11.57% | -13.61% |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | -5.72% | -40.55% | -32.91% | -42.02% | 28.99% | -51.67% | -80.61% | -53.83% | 23.37% | -38.31% |
Доходность по периодам
С начала года, RWM показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у SRTY с доходностью -5.72%. За последние 10 лет акции RWM превзошли акции SRTY по среднегодовой доходности: -11.01% против -41.91% соответственно.
RWM
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- 5.06%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -19.15%
- 3 года*
- -8.15%
- 5 лет*
- -2.92%
- 10 лет*
- -11.01%
SRTY
- 1 день
- -10.37%
- 1 месяц
- 13.97%
- С начала года
- -5.72%
- 6 месяцев
- -13.38%
- 1 год
- -57.84%
- 3 года*
- -37.50%
- 5 лет*
- -25.46%
- 10 лет*
- -41.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWM и SRTY
И RWM, и SRTY имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
RWM vs. SRTY — Ранг доходности на риск
RWM
SRTY
Сравнение RWM c SRTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWM | SRTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | -0.84 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | -1.21 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.86 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.75 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -0.94 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWM | SRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 | -0.84 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | -0.38 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | -0.62 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | -0.67 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между RWM и SRTY составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWM и SRTY
Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности SRTY в 5.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | 3.57% | 3.97% | 6.03% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | 5.80% | 6.87% | 9.40% | 4.93% | 0.17% | 0.00% | 0.95% | 2.13% | 0.70% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок RWM и SRTY
Максимальная просадка RWM за все время составила -95.12%, примерно равная максимальной просадке SRTY в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и SRTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWM | SRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.12% | -99.99% | +4.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.53% | -76.28% | +41.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.80% | -88.24% | +51.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.94% | -99.67% | +27.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.70% | -99.99% | +5.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.85% | -93.71% | +19.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.23% | 61.09% | -35.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWM и SRTY
Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 7.47%, в то время как у ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) волатильность равна 22.45%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWM | SRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 22.45% | -14.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.43% | 43.37% | -28.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 69.30% | -46.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 67.50% | -44.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 68.22% | -45.15% |