Сравнение RWM с SQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).
RWM и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-100%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWM и SQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWM и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | -1.08% | -9.40% | -5.91% | -10.43% | 18.34% | -17.90% | -31.04% | -19.83% | 11.57% | -13.61% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 13.99% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Доходность по периодам
С начала года, RWM показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции RWM превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -11.06% против -52.71% соответственно.
RWM
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 5.43%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- -2.30%
- 1 год
- -19.68%
- 3 года*
- -8.32%
- 5 лет*
- -3.02%
- 10 лет*
- -11.06%
SQQQ
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- 10.61%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- -56.13%
- 3 года*
- -49.39%
- 5 лет*
- -42.70%
- 10 лет*
- -52.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWM и SQQQ
И RWM, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
RWM vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
RWM
SQQQ
Сравнение RWM c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWM | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | -0.84 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | -1.14 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.84 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.76 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -0.87 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWM | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | -0.84 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | -0.64 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | -0.80 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | -0.85 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между RWM и SQQQ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWM и SQQQ
Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности SQQQ в 5.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | 3.59% | 3.97% | 6.03% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 5.99% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок RWM и SQQQ
Максимальная просадка RWM за все время составила -95.12%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и SQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWM | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.12% | -100.00% | +4.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.53% | -75.23% | +40.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.80% | -95.36% | +58.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.94% | -99.96% | +28.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.73% | -100.00% | +5.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.85% | -92.32% | +18.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.30% | 65.40% | -40.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWM и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 7.37%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 19.98%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWM | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 19.98% | -12.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.44% | 38.23% | -23.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 67.38% | -44.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 66.65% | -44.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 65.97% | -42.90% |