Сравнение RWM с SPDN
RWM (ProShares Short Russell2000) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) are both Inverse Equities funds - RWM tracks the Russell 2000 (-100%) while SPDN tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RWM returned -11.67%/yr vs -12.21%/yr for SPDN. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. RWM charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for SPDN.
Доходность
Сравнение доходности RWM и SPDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWM показывает доходность -16.04%, что значительно ниже, чем у SPDN с доходностью -7.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RWM имеют среднегодовую доходность -11.67%, а акции SPDN немного отстают с -12.21%.
RWM
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.80%
- 6 месяцев
- -9.64%
- С начала года
- -16.04%
- 1 год
- -23.91%
- 3 года*
- -11.15%
- 5 лет*
- -6.63%
- 10 лет*
- -11.67%
SPDN
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- -5.97%
- С начала года
- -7.06%
- 1 год
- -12.88%
- 3 года*
- -11.23%
- 5 лет*
- -8.27%
- 10 лет*
- -12.21%
Сравнение доходности по годам RWM и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | -16.04% | -9.40% | -5.91% | -10.43% | 18.34% | -17.90% | -31.04% | -19.83% | 11.57% | -13.61% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -7.06% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
Correlation
The correlation between RWM and SPDN is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г. | 0.81 |
The correlation between RWM and SPDN has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWM vs. SPDN — Ранг доходности на риск
RWM
SPDN
Сравнение RWM c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWM | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.84 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.81 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.53 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWM и SPDN
Максимальная просадка RWM за все время составила -95.61%, что больше максимальной просадки SPDN в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и SPDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWM | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.61% | -75.31% | -20.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.57% | -15.93% | -11.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.12% | -38.24% | -4.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.12% | -43.85% | +0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.51% | -73.97% | +1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.52% | -74.97% | -20.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.15% | -48.82% | -25.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.33% | 8.44% | +7.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWM и SPDN
ProShares Short Russell2000 (RWM) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) имеют волатильность 3.65% и 3.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWM | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 3.50% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.15% | 10.09% | +4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.28% | 12.71% | +6.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 16.97% | +5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 18.00% | +5.07% |
Сравнение комиссий RWM и SPDN
RWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWM и SPDN
Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности SPDN в 3.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | 3.80% | 3.97% | 6.03% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.34% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
RWM and SPDN have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWM has higher volatility (3.65%) compared to SPDN (3.50%). In terms of maximum drawdown, RWM dropped -95.61% vs SPDN's -75.31%.
On 10-year performance, RWM leads with -11.67% vs -12.21% for SPDN. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, RWM has performed better with a -11.67% return vs -12.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for RWM.
RWM has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 3.34% for SPDN.
RWM tracks Russell 2000 (-100%), while SPDN tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for RWM and 0.50% for SPDN.
SPDN currently has the higher Sharpe Ratio (-1.02 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWM и SPDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор