Сравнение RWM с SPDN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Russell2000 (RWM) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN).
RWM и SPDN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-100%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWM и SPDN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWM и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | -0.52% | -9.40% | -5.91% | -10.43% | 18.34% | -17.90% | -31.04% | -19.83% | 11.57% | -13.61% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 6.05% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
Доходность по периодам
С начала года, RWM показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у SPDN с доходностью 6.05%.
RWM
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- 5.06%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -19.15%
- 3 года*
- -8.15%
- 5 лет*
- -2.92%
- 10 лет*
- -11.01%
SPDN
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- -11.05%
- 3 года*
- -9.57%
- 5 лет*
- -7.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWM и SPDN
RWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Доходность на риск
RWM vs. SPDN — Ранг доходности на риск
RWM
SPDN
Сравнение RWM c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWM | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | -0.60 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | -0.73 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.89 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.44 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -0.53 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWM | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 | -0.60 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | -0.44 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | -0.63 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между RWM и SPDN составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWM и SPDN
Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что сопоставимо с доходностью SPDN в 3.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | 3.57% | 3.97% | 6.03% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.56% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок RWM и SPDN
Максимальная просадка RWM за все время составила -95.12%, что больше максимальной просадки SPDN в -73.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и SPDN.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWM | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.12% | -73.52% | -21.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.53% | -26.44% | -8.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.80% | -39.78% | +2.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.70% | -71.44% | -23.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.85% | -48.09% | -25.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.23% | 21.69% | +3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWM и SPDN
ProShares Short Russell2000 (RWM) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что RWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWM | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 5.48% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.43% | 9.67% | +4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 18.51% | +4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 16.87% | +5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 18.13% | +4.94% |