Сравнение RWM с SHRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Russell2000 (RWM) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT).
RWM и SHRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-100%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности RWM и SHRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWM и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | -0.52% | -9.40% | -5.91% | -14.00% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -2.73% | -0.91% | -1.44% | -5.83% |
Доходность по периодам
С начала года, RWM показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у SHRT с доходностью -2.73%.
RWM
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- 5.06%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -19.15%
- 3 года*
- -8.15%
- 5 лет*
- -2.92%
- 10 лет*
- -11.01%
SHRT
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- -8.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWM и SHRT
RWM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Доходность на риск
RWM vs. SHRT — Ранг доходности на риск
RWM
SHRT
Сравнение RWM c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWM | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | -0.61 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | -0.84 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.91 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.49 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -0.89 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWM | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 | -0.61 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | -0.36 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между RWM и SHRT составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWM и SHRT
Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности SHRT в 0.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | 3.57% | 3.97% | 6.03% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.07% | 0.07% | 0.85% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RWM и SHRT
Максимальная просадка RWM за все время составила -95.12%, что больше максимальной просадки SHRT в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и SHRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWM | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.12% | -18.97% | -76.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.53% | -17.65% | -16.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.70% | -12.77% | -81.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.85% | -7.21% | -66.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.23% | 9.62% | +15.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWM и SHRT
ProShares Short Russell2000 (RWM) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что RWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWM | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 6.06% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.43% | 10.51% | +3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 14.59% | +8.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 12.66% | +9.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 12.66% | +10.41% |