Сравнение RWM с SEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares Short Financials (SEF).
RWM и SEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-100%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. SEF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). Фонд был запущен 12 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWM и SEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWM и SEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | -0.52% | -9.40% | -5.91% | -10.43% | 18.34% | -17.90% | -31.04% | -19.83% | 11.57% | -13.61% |
SEF ProShares Short Financials | 11.27% | -9.82% | -17.81% | -8.81% | 11.85% | -27.02% | -16.93% | -23.51% | 10.34% | -17.12% |
Доходность по периодам
С начала года, RWM показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у SEF с доходностью 11.27%. За последние 10 лет акции RWM превзошли акции SEF по среднегодовой доходности: -11.01% против -11.67% соответственно.
RWM
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- 5.06%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -19.15%
- 3 года*
- -8.15%
- 5 лет*
- -2.92%
- 10 лет*
- -11.01%
SEF
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- -10.01%
- 5 лет*
- -6.70%
- 10 лет*
- -11.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWM и SEF
И RWM, и SEF имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
RWM vs. SEF — Ранг доходности на риск
RWM
SEF
Сравнение RWM c SEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares Short Financials (SEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWM | SEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | 0.14 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | 0.36 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.05 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.08 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 0.11 | -0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWM | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 | 0.14 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | -0.37 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | -0.57 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | -0.49 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между RWM и SEF составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWM и SEF
Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности SEF в 3.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | 3.57% | 3.97% | 6.03% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% |
SEF ProShares Short Financials | 3.27% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RWM и SEF
Максимальная просадка RWM за все время составила -95.12%, примерно равная максимальной просадке SEF в -96.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и SEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWM | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.12% | -96.51% | +1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.53% | -20.21% | -14.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.80% | -41.62% | +4.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.94% | -75.66% | +3.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.70% | -96.00% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.85% | -82.58% | +8.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.23% | 14.44% | +10.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWM и SEF
ProShares Short Russell2000 (RWM) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с ProShares Short Financials (SEF) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что RWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWM | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 4.86% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.43% | 11.37% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 19.28% | +3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 17.99% | +4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 20.55% | +2.52% |