Сравнение RWM с SARK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Russell2000 (RWM) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK).
RWM и SARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-100%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. SARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности RWM и SARK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWM и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | -1.08% | -9.40% | -5.91% | -10.43% | 18.34% | 6.92% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 8.23% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 20.78% |
Доходность по периодам
С начала года, RWM показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью 8.23%.
RWM
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 5.43%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- -2.30%
- 1 год
- -19.68%
- 3 года*
- -8.32%
- 5 лет*
- -3.02%
- 10 лет*
- -11.06%
SARK
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 18.23%
- 1 год
- -34.20%
- 3 года*
- -28.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWM и SARK
RWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Доходность на риск
RWM vs. SARK — Ранг доходности на риск
RWM
SARK
Сравнение RWM c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWM | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | -0.74 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | -0.95 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.89 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.59 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -0.73 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWM | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | -0.74 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | -0.19 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между RWM и SARK составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWM и SARK
Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности SARK в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | 3.59% | 3.97% | 6.03% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 2.60% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RWM и SARK
Максимальная просадка RWM за все время составила -95.12%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и SARK.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWM | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.12% | -81.07% | -14.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.53% | -59.44% | +24.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.73% | -76.11% | -18.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.85% | -45.20% | -28.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.30% | 47.97% | -22.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWM и SARK
Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 7.37%, в то время как у Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWM | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 12.41% | -5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.44% | 27.16% | -12.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 46.26% | -23.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 56.94% | -34.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 56.94% | -33.87% |