Сравнение RWM с SARK
RWM (ProShares Short Russell2000) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both Inverse Equities funds. RWM is passively managed, while SARK is actively managed. Over the past 3 years, RWM returned -11.15%/yr vs -26.33%/yr for SARK. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWM charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SARK.
Доходность
Сравнение доходности RWM и SARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWM показывает доходность -16.04%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью -6.50%.
RWM
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.80%
- 6 месяцев
- -9.64%
- С начала года
- -16.04%
- 1 год
- -23.91%
- 3 года*
- -11.15%
- 5 лет*
- -6.63%
- 10 лет*
- -11.67%
SARK
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- 2.52%
- 6 месяцев
- 0.41%
- С начала года
- -6.50%
- 1 год
- -12.55%
- 3 года*
- -26.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RWM и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | -16.04% | -9.40% | -5.91% | -10.43% | 18.34% | 7.52% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -6.50% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 24.05% |
Correlation
The correlation between RWM and SARK is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | 0.78 |
The correlation between RWM and SARK has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWM vs. SARK — Ранг доходности на риск
RWM
SARK
Сравнение RWM c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWM | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.97 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.48 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -0.84 | -0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWM и SARK
Максимальная просадка RWM за все время составила -95.61%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и SARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWM | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.61% | -81.07% | -14.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.57% | -26.34% | -1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.12% | -74.42% | +31.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.52% | -79.36% | -16.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.15% | -47.24% | -26.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.33% | 15.03% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWM и SARK
Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 3.65%, в то время как у Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWM | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 8.83% | -5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.15% | 26.97% | -12.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.28% | 36.11% | -16.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 55.89% | -33.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 55.89% | -32.82% |
Сравнение комиссий RWM и SARK
RWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWM и SARK
Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности SARK в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | 3.80% | 3.97% | 6.03% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.01% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RWM and SARK have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SARK has higher volatility (8.83%) compared to RWM (3.65%). In terms of maximum drawdown, RWM dropped -95.61% vs SARK's -81.07%.
On 3-year performance, RWM leads with -11.15% vs -26.33% for SARK. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, RWM has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RWM has performed better with a -11.15% return vs -26.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for RWM.
RWM has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 3.01% for SARK.
They also come from different issuers: ProShares and AXS. Their fees differ too: 0.95% for RWM and 0.75% for SARK.
SARK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWM и SARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор