Сравнение RWM с QQQD
RWM (ProShares Short Russell2000) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - RWM tracks the Russell 2000 (-100%) while QQQD tracks the Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Both are passively managed. Over the past year, RWM returned -23.91% vs -16.58% for QQQD. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWM charges 0.95%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности RWM и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWM показывает доходность -16.04%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью -2.58%.
RWM
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.80%
- 6 месяцев
- -9.64%
- С начала года
- -16.04%
- 1 год
- -23.91%
- 3 года*
- -11.15%
- 5 лет*
- -6.63%
- 10 лет*
- -11.67%
QQQD
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -2.56%
- 6 месяцев
- -4.14%
- С начала года
- -2.58%
- 1 год
- -16.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RWM и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | -16.04% | -9.40% | -4.56% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -2.58% | -20.32% | -27.75% |
Correlation
The correlation between RWM and QQQD is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between RWM and QQQD has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWM vs. QQQD — Ранг доходности на риск
RWM
QQQD
Сравнение RWM c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWM | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.89 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.76 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.29 | -0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWM и QQQD
Максимальная просадка RWM за все время составила -95.61%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWM | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.61% | -49.47% | -46.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.57% | -21.94% | -5.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.52% | -47.33% | -48.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.15% | -31.02% | -43.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.33% | 12.85% | +3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWM и QQQD
Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 3.65%, в то время как у Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWM | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 7.77% | -4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.15% | 16.79% | -2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.28% | 21.50% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 26.82% | -4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 26.82% | -3.75% |
Сравнение комиссий RWM и QQQD
RWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWM и QQQD
Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности QQQD в 3.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.16% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWM ProShares Short Russell2000 | 3.80% | 3.97% | 6.03% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
RWM and QQQD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQD has higher volatility (7.77%) compared to RWM (3.65%). In terms of maximum drawdown, RWM dropped -95.61% vs QQQD's -49.47%.
On 1-year performance, QQQD leads with -16.58% vs -23.91% for RWM. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, RWM has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQD has performed better with a -16.58% return vs -23.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.95% for RWM.
RWM has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 3.16% for QQQD.
RWM tracks Russell 2000 (-100%), while QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for RWM and 0.57% for QQQD.
QQQD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWM и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор