Сравнение RWM с QQQD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Russell2000 (RWM) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD).
RWM и QQQD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-100%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. QQQD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWM и QQQD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWM и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | -1.08% | -9.40% | -3.86% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 12.68% | -20.32% | -27.69% |
Доходность по периодам
С начала года, RWM показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью 12.68%.
RWM
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 5.43%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- -2.30%
- 1 год
- -19.68%
- 3 года*
- -8.32%
- 5 лет*
- -3.02%
- 10 лет*
- -11.06%
QQQD
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 12.68%
- 6 месяцев
- 10.30%
- 1 год
- -22.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWM и QQQD
RWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Доходность на риск
RWM vs. QQQD — Ранг доходности на риск
RWM
QQQD
Сравнение RWM c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWM | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | -0.81 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | -1.00 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.86 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.58 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -0.73 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWM | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | -0.81 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | -0.69 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между RWM и QQQD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWM и QQQD
Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности QQQD в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | 3.59% | 3.97% | 6.03% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.51% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RWM и QQQD
Максимальная просадка RWM за все время составила -95.12%, что больше максимальной просадки QQQD в -47.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и QQQD.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWM | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.12% | -47.84% | -47.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.53% | -42.27% | +7.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.73% | -39.07% | -55.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.85% | -29.03% | -44.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.30% | 33.47% | -8.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWM и QQQD
Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 7.37%, в то время как у Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) волатильность равна 8.73%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWM | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 8.73% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.44% | 15.49% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 28.49% | -5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 27.32% | -4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 27.32% | -4.25% |