Сравнение RWM с QQQD
RWM (ProShares Short Russell2000) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - RWM tracks the Russell 2000 (-100%) while QQQD tracks the Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Both are passively managed. Over the past year, RWM returned -25.94% vs -21.80% for QQQD. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWM charges 0.95%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности RWM и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWM показывает доходность -13.83%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью -2.89%.
RWM
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- -13.83%
- 6 месяцев
- -12.66%
- 1 год
- -25.94%
- 3 года*
- -12.10%
- 5 лет*
- -5.21%
- 10 лет*
- -11.85%
QQQD
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- -21.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RWM и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | -13.83% | -9.40% | -3.86% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -2.89% | -20.32% | -27.69% |
Correlation
The correlation between RWM and QQQD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between RWM and QQQD has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWM vs. QQQD — Ранг доходности на риск
RWM
QQQD
Сравнение RWM c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWM | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.83 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.82 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | -1.23 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWM | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.37 | -1.08 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.86 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок RWM и QQQD
Максимальная просадка RWM за все время составила -95.47%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWM | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.47% | -49.47% | -46.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.26% | -26.65% | -0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.41% | -47.50% | -47.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.04% | -30.34% | -43.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.73% | 17.72% | -1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWM и QQQD
ProShares Short Russell2000 (RWM) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что RWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWM | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 4.76% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.52% | 14.43% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.07% | 20.21% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.56% | 26.77% | -4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 26.77% | -3.66% |
Сравнение комиссий RWM и QQQD
RWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWM и QQQD
Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности QQQD в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 4.07% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWM ProShares Short Russell2000 | 4.12% | 3.97% | 6.03% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
RWM and QQQD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWM has higher volatility (5.84%) compared to QQQD (4.76%). In terms of maximum drawdown, RWM dropped -95.47% vs QQQD's -49.47%.
On 1-year performance, QQQD leads with -21.80% vs -25.94% for RWM. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 4.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQD has performed better with a -21.80% return vs -25.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.95% for RWM.
RWM has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 4.07% for QQQD.
RWM tracks Russell 2000 (-100%), while QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for RWM and 0.57% for QQQD.
QQQD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.08 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWM и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор