Сравнение RWM с PLTD
RWM (ProShares Short Russell2000) and PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - RWM tracks the Russell 2000 (-100%) while PLTD tracks the Palantir Technologies Inc. (-100%). Both are passively managed. Over the past year, RWM returned -27.19% vs -0.66% for PLTD. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. RWM charges 0.95%/yr vs 0.98%/yr for PLTD.
Доходность
Сравнение доходности RWM и PLTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWM показывает доходность -16.29%, что значительно ниже, чем у PLTD с доходностью 36.18%.
RWM
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- -16.29%
- 6 месяцев
- -14.25%
- 1 год
- -27.19%
- 3 года*
- -13.21%
- 5 лет*
- -5.30%
- 10 лет*
- -12.35%
PLTD
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 13.23%
- С начала года
- 36.18%
- 6 месяцев
- 49.07%
- 1 год
- -0.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RWM и PLTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | -16.29% | -9.40% | 7.03% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 36.18% | -70.53% | -5.12% |
Correlation
The correlation between RWM and PLTD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWM vs. PLTD — Ранг доходности на риск
RWM
PLTD
Сравнение RWM c PLTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWM | PLTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.04 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.02 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.74 | -0.03 | -1.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWM и PLTD
Максимальная просадка RWM за все время составила -95.58%, что больше максимальной просадки PLTD в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и PLTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWM | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.58% | -77.34% | -18.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.70% | -39.15% | +11.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.54% | -65.13% | -30.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.08% | -59.59% | -14.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.76% | 23.83% | -8.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWM и PLTD
Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 6.51%, в то время как у Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) волатильность равна 19.56%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWM | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 19.56% | -13.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.28% | 38.20% | -23.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.61% | 51.62% | -32.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.64% | 63.26% | -40.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.14% | 63.26% | -40.12% |
Сравнение комиссий RWM и PLTD
RWM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PLTD в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWM и PLTD
Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности PLTD в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 2.71% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWM ProShares Short Russell2000 | 4.24% | 3.97% | 6.03% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
RWM and PLTD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTD has higher volatility (19.56%) compared to RWM (6.51%). In terms of maximum drawdown, RWM dropped -95.58% vs PLTD's -77.34%.
On 1-year performance, PLTD leads with -0.66% vs -27.19% for RWM. On fees, RWM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, RWM has been the lower-risk option at 6.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTD has performed better with a -0.66% return vs -27.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RWM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for PLTD.
RWM has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 2.71% for PLTD.
RWM tracks Russell 2000 (-100%), while PLTD tracks Palantir Technologies Inc. (-100%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for RWM and 0.98% for PLTD.
PLTD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWM и PLTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор