PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWM с MCD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWM с MCD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RWM (ProShares Short Russell2000) is Inverse Equities fund tracking the Russell 2000 (-100%), while MCD (McDonald's Corporation) is a stock. Over the past 10 years, RWM returned -11.85%/yr vs 11.10%/yr for MCD. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности RWM и MCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Russell2000 (RWM) и McDonald's Corporation (MCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWM показывает доходность -13.83%, что значительно ниже, чем у MCD с доходностью -9.47%. За последние 10 лет акции RWM уступали акциям MCD по среднегодовой доходности: -11.85% против 11.10% соответственно.

RWM

1 день
1.37%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-13.83%
6 месяцев
-12.66%
1 год
-25.94%
3 года*
-12.10%
5 лет*
-5.21%
10 лет*
-11.85%

MCD

1 день
-1.11%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-9.47%
6 месяцев
-10.08%
1 год
-10.39%
3 года*
0.39%
5 лет*
5.61%
10 лет*
11.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWM и MCD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWM
ProShares Short Russell2000		-13.83%-9.40%-5.91%-10.43%18.34%-17.90%-31.04%-19.83%11.57%-13.61%
MCD
McDonald's Corporation		-9.47%7.89%0.14%15.06%0.51%27.79%11.30%13.97%5.78%45.05%

Correlation

The correlation between RWM and MCD is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2007 г.

-0.40

Over the past year, the inverse relationship between RWM and MCD has weakened: their correlation has moved from -0.40 to -0.07, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Russell2000

McDonald's Corporation

Часто сравнивают с RWM:
RWM с IWMRWM с QIDRWM с TWMRWM с SPYRWM с PSQRWM с QQQRWM с SH
Часто сравнивают с MCD:
MCD с KOMCD с SPYMCD с COKEMCD с SBUXMCD с WENMCD с PEPMCD с YUM

Доходность на риск

RWM vs. MCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWM
Ранг доходности на риск RWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
MCD
Ранг доходности на риск MCD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWM c MCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWMMCDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.37
-0.64

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.95
-0.81

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

0.91

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.55

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

-1.45

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWM vs. MCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWM на текущий момент составляет -1.37, что ниже коэффициента Шарпа MCD равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWM и MCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWMMCDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.37

-0.64

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.33

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

0.55

-1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.53

-1.02

Просадки

Сравнение просадок RWM и MCD

Максимальная просадка RWM за все время составила -95.47%, что больше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и MCD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWMMCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.47%

-73.20%

-22.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.26%

-19.04%

-8.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.38%

-19.04%

-22.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.38%

-19.04%

-22.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.72%

-36.90%

-36.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.41%

-18.88%

-76.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.04%

-14.89%

-59.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.73%

7.23%

+8.50%

Волатильность

Сравнение волатильности RWM и MCD

ProShares Short Russell2000 (RWM) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что RWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWMMCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

4.79%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

12.06%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

16.41%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

17.24%

+5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

20.39%

+2.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWM и MCD

Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности MCD в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCD
McDonald's Corporation		2.69%2.35%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%
RWM
ProShares Short Russell2000		4.12%3.97%6.03%4.78%0.39%0.00%0.20%1.55%0.87%0.07%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RWM and MCD have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWM has higher volatility (5.84%) compared to MCD (4.79%). In terms of maximum drawdown, RWM dropped -95.47% vs MCD's -73.20%.

MCD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWM и MCD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор