PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWM с JNJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWM с JNJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RWM (ProShares Short Russell2000) is Inverse Equities fund tracking the Russell 2000 (-100%), while JNJ (Johnson & Johnson) is a stock. Over the past 10 years, RWM returned -11.85%/yr vs 9.85%/yr for JNJ. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности RWM и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Russell2000 (RWM) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWM показывает доходность -13.83%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции RWM уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: -11.85% против 9.85% соответственно.

RWM

1 день
1.37%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-13.83%
6 месяцев
-12.66%
1 год
-25.94%
3 года*
-12.10%
5 лет*
-5.21%
10 лет*
-11.85%

JNJ

1 день
0.16%
1 месяц
0.14%
С начала года
9.07%
6 месяцев
9.93%
1 год
48.18%
3 года*
15.79%
5 лет*
9.14%
10 лет*
9.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWM и JNJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWM
ProShares Short Russell2000		-13.83%-9.40%-5.91%-10.43%18.34%-17.90%-31.04%-19.83%11.57%-13.61%
JNJ
Johnson & Johnson		9.07%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%16.22%-5.13%24.43%

Correlation

The correlation between RWM and JNJ is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2007 г.

-0.37

Over the past year, the inverse relationship between RWM and JNJ has weakened: their correlation has moved from -0.37 to -0.04, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Russell2000

Johnson & Johnson

Часто сравнивают с RWM:
RWM с IWMRWM с QIDRWM с TWMRWM с SPYRWM с PSQRWM с QQQRWM с SH
Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с PFEJNJ с ABBVJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT

Доходность на риск

RWM vs. JNJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWM
Ранг доходности на риск RWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWM c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWMJNJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.37
2.91

-4.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.95
4.26

-6.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.52

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

4.42

-5.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

13.33

-14.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWM vs. JNJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWM на текущий момент составляет -1.37, что ниже коэффициента Шарпа JNJ равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWM и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWMJNJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.37

2.91

-4.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.55

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

0.54

-1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.53

-1.02

Просадки

Сравнение просадок RWM и JNJ

Максимальная просадка RWM за все время составила -95.47%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и JNJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWMJNJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.47%

-50.67%

-44.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.26%

-10.96%

-16.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.38%

-15.95%

-25.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.38%

-18.41%

-22.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.72%

-27.37%

-46.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.41%

-9.67%

-85.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.04%

-11.88%

-62.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.73%

3.63%

+12.10%

Волатильность

Сравнение волатильности RWM и JNJ

ProShares Short Russell2000 (RWM) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что RWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWMJNJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

5.20%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

12.17%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

16.67%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

16.82%

+5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

18.45%

+4.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWM и JNJ

Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности JNJ в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNJ
Johnson & Johnson		2.35%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%
RWM
ProShares Short Russell2000		4.12%3.97%6.03%4.78%0.39%0.00%0.20%1.55%0.87%0.07%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RWM and JNJ have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWM has higher volatility (5.84%) compared to JNJ (5.20%). In terms of maximum drawdown, RWM dropped -95.47% vs JNJ's -50.67%.

JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWM и JNJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор