PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RWM с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RWM и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Russell2000 (RWM) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RWM и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWM
ProShares Short Russell2000
-1.08%-9.40%-5.91%-10.43%18.34%-17.90%-31.04%-19.83%11.57%-13.61%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, RWM показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции RWM уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: -11.06% против 14.27% соответственно.


RWM

1 день
-0.55%
1 месяц
5.43%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
-2.30%
1 год
-19.68%
3 года*
-8.32%
5 лет*
-3.02%
10 лет*
-11.06%

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short Russell2000

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий RWM и IAU

RWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.


Доходность на риск

RWM vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RWM
Ранг доходности на риск RWM: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWM: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWM: 66
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWM c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RWMIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.85

1.90

-2.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.12

2.33

-3.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.35

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.57

2.72

-3.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.77

9.95

-10.73

RWM vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWM на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWM и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RWMIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

1.90

-2.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

1.26

-1.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

0.90

-1.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

0.65

-1.11

Корреляция

Корреляция между RWM и IAU составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RWM и IAU

Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020201920182017
RWM
ProShares Short Russell2000
3.59%3.97%6.03%4.78%0.39%0.00%0.20%1.55%0.87%0.07%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RWM и IAU

Максимальная просадка RWM за все время составила -95.12%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


RWMIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.12%

-45.14%

-49.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.53%

-19.18%

-15.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.80%

-20.93%

-15.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.94%

-21.82%

-50.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.73%

-11.71%

-83.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.85%

-15.98%

-57.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.30%

5.23%

+20.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RWM и IAU

Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 7.37%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RWMIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

10.44%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

24.15%

-9.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.18%

27.64%

-4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

17.70%

+4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.07%

15.83%

+7.24%