Сравнение RWM с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Russell2000 (RWM) и iShares Gold Trust (IAU).
RWM и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-100%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWM и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWM и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | -1.08% | -9.40% | -5.91% | -10.43% | 18.34% | -17.90% | -31.04% | -19.83% | 11.57% | -13.61% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, RWM показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции RWM уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: -11.06% против 14.27% соответственно.
RWM
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 5.43%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- -2.30%
- 1 год
- -19.68%
- 3 года*
- -8.32%
- 5 лет*
- -3.02%
- 10 лет*
- -11.06%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWM и IAU
RWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
RWM vs. IAU — Ранг доходности на риск
RWM
IAU
Сравнение RWM c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWM | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | 1.90 | -2.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | 2.33 | -3.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.35 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 2.72 | -3.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 9.95 | -10.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWM | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 1.90 | -2.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 1.26 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | 0.90 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 0.65 | -1.11 |
Корреляция
Корреляция между RWM и IAU составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWM и IAU
Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | 3.59% | 3.97% | 6.03% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RWM и IAU
Максимальная просадка RWM за все время составила -95.12%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWM | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.12% | -45.14% | -49.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.53% | -19.18% | -15.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.80% | -20.93% | -15.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.94% | -21.82% | -50.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.73% | -11.71% | -83.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.85% | -15.98% | -57.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.30% | 5.23% | +20.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWM и IAU
Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 7.37%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWM | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 10.44% | -3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.44% | 24.15% | -9.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 27.64% | -4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 17.70% | +4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 15.83% | +7.24% |