Сравнение RWM с HDGE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Russell2000 (RWM) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE).
RWM и HDGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-100%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. HDGE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности RWM и HDGE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWM и HDGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | -1.08% | -9.40% | -5.91% | -10.43% | 18.34% | -17.90% | -31.04% | -19.83% | 11.57% | -13.61% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 11.86% | 1.50% | -8.01% | -26.98% | 16.59% | -18.61% | -43.47% | -36.27% | 7.53% | -15.24% |
Доходность по периодам
С начала года, RWM показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у HDGE с доходностью 11.86%. За последние 10 лет акции RWM превзошли акции HDGE по среднегодовой доходности: -11.06% против -14.58% соответственно.
RWM
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 5.43%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- -2.30%
- 1 год
- -19.68%
- 3 года*
- -8.32%
- 5 лет*
- -3.02%
- 10 лет*
- -11.06%
HDGE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 11.86%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- -4.82%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- -14.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWM и HDGE
RWM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.
Доходность на риск
RWM vs. HDGE — Ранг доходности на риск
RWM
HDGE
Сравнение RWM c HDGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWM | HDGE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | 0.22 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | 0.45 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.06 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 0.21 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 0.30 | -1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWM | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 0.22 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | -0.11 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | -0.62 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | -0.67 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между RWM и HDGE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWM и HDGE
Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности HDGE в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | 3.59% | 3.97% | 6.03% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.12% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RWM и HDGE
Максимальная просадка RWM за все время составила -95.12%, примерно равная максимальной просадке HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и HDGE.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWM | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.12% | -93.88% | -1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.53% | -19.63% | -14.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.80% | -42.97% | +6.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.94% | -83.69% | +11.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.73% | -92.66% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.85% | -69.85% | -4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.30% | 13.54% | +11.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWM и HDGE
ProShares Short Russell2000 (RWM) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что RWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWM | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 4.49% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.44% | 12.17% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 19.95% | +3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 23.95% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 23.51% | -0.44% |