Сравнение RWM с EFZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ).
RWM и EFZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-100%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. EFZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-100%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWM и EFZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWM и EFZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | -1.08% | -9.40% | -5.91% | -10.43% | 18.34% | -17.90% | -31.04% | -19.83% | 11.57% | -13.61% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -1.90% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | 13.15% | -12.75% | -16.02% | -16.56% | 16.26% | -20.18% |
Доходность по периодам
С начала года, RWM показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у EFZ с доходностью -1.90%. За последние 10 лет акции RWM уступали акциям EFZ по среднегодовой доходности: -11.06% против -8.18% соответственно.
RWM
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 5.43%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- -2.30%
- 1 год
- -19.68%
- 3 года*
- -8.32%
- 5 лет*
- -3.02%
- 10 лет*
- -11.06%
EFZ
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- -17.15%
- 3 года*
- -8.28%
- 5 лет*
- -5.63%
- 10 лет*
- -8.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWM и EFZ
И RWM, и EFZ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
RWM vs. EFZ — Ранг доходности на риск
RWM
EFZ
Сравнение RWM c EFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWM | EFZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | -0.93 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | -1.28 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.84 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.56 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -0.80 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWM | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | -0.93 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | -0.34 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | -0.47 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | -0.33 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между RWM и EFZ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWM и EFZ
Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности EFZ в 3.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | 3.59% | 3.97% | 6.03% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.83% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RWM и EFZ
Максимальная просадка RWM за все время составила -95.12%, что больше максимальной просадки EFZ в -88.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и EFZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWM | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.12% | -88.08% | -7.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.53% | -30.95% | -3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.80% | -43.77% | +6.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.94% | -61.88% | -10.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.73% | -87.16% | -7.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.85% | -66.89% | -6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.30% | 21.50% | +3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWM и EFZ
Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 7.37%, в то время как у ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWM | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 7.78% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.44% | 12.37% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 18.52% | +4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 16.54% | +6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 17.31% | +5.76% |