Сравнение RWM с DOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares Short Dow30 (DOG).
RWM и DOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-100%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWM и DOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWM и DOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | -0.52% | -9.40% | -5.91% | -10.43% | 18.34% | -17.90% | -31.04% | -19.83% | 11.57% | -13.61% |
DOG ProShares Short Dow30 | 4.40% | -8.40% | -5.62% | -7.05% | 5.67% | -19.21% | -20.45% | -18.43% | 3.55% | -21.51% |
Доходность по периодам
С начала года, RWM показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у DOG с доходностью 4.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RWM имеют среднегодовую доходность -11.01%, а акции DOG немного впереди с -10.49%.
RWM
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- 5.06%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -19.15%
- 3 года*
- -8.15%
- 5 лет*
- -2.92%
- 10 лет*
- -11.01%
DOG
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 5.84%
- С начала года
- 4.40%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- -6.66%
- 3 года*
- -5.84%
- 5 лет*
- -4.72%
- 10 лет*
- -10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWM и DOG
И RWM, и DOG имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
RWM vs. DOG — Ранг доходности на риск
RWM
DOG
Сравнение RWM c DOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWM | DOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | -0.40 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | -0.45 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.94 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.34 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -0.46 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWM | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 | -0.40 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | -0.32 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | -0.60 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | -0.55 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между RWM и DOG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWM и DOG
Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности DOG в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | 3.57% | 3.97% | 6.03% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% |
DOG ProShares Short Dow30 | 3.21% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок RWM и DOG
Максимальная просадка RWM за все время составила -95.12%, примерно равная максимальной просадке DOG в -92.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и DOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWM | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.12% | -92.59% | -2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.53% | -22.70% | -11.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.80% | -33.06% | -3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.94% | -70.38% | -1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.70% | -91.95% | -2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.85% | -66.16% | -7.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.23% | 16.48% | +8.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWM и DOG
ProShares Short Russell2000 (RWM) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что RWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWM | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 5.00% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.43% | 9.24% | +5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 16.82% | +6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 14.73% | +7.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 17.46% | +5.61% |