Сравнение RWM с CARD
RWM (ProShares Short Russell2000) and CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds - RWM tracks the Russell 2000 (-100%) while CARD tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Both are passively managed. Over the past year, RWM returned -25.94% vs -35.78% for CARD. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RWM и CARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWM показывает доходность -13.83%, что значительно ниже, чем у CARD с доходностью -2.60%.
RWM
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- -13.83%
- 6 месяцев
- -12.66%
- 1 год
- -25.94%
- 3 года*
- -12.10%
- 5 лет*
- -5.21%
- 10 лет*
- -11.85%
CARD
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -13.67%
- С начала года
- -2.60%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- -35.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RWM и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | -13.83% | -9.40% | -5.91% | -6.45% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -2.60% | -60.21% | -58.19% | -30.38% |
Correlation
The correlation between RWM and CARD is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г. | 0.74 |
The correlation between RWM and CARD has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWM vs. CARD — Ранг доходности на риск
RWM
CARD
Сравнение RWM c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWM | CARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.95 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.72 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | -1.06 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWM | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.37 | -0.52 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.65 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок RWM и CARD
Максимальная просадка RWM за все время составила -95.47%, примерно равная максимальной просадке CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и CARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWM | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.47% | -93.51% | -1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.26% | -49.57% | +22.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.41% | -92.68% | -2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.04% | -68.13% | -5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.73% | 33.93% | -18.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWM и CARD
Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 5.84%, в то время как у Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) волатильность равна 22.80%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWM | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 22.80% | -16.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.52% | 50.05% | -36.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.07% | 68.70% | -49.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.56% | 80.53% | -57.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 80.53% | -57.42% |
Сравнение комиссий RWM и CARD
И RWM, и CARD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWM и CARD
Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, тогда как CARD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWM ProShares Short Russell2000 | 4.12% | 3.97% | 6.03% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
RWM and CARD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARD has higher volatility (22.80%) compared to RWM (5.84%). In terms of maximum drawdown, RWM dropped -95.47% vs CARD's -93.51%.
On 1-year performance, RWM leads with -25.94% vs -35.78% for CARD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, RWM has been the lower-risk option at 5.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RWM has performed better with a -25.94% return vs -35.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RWM and CARD have the same expense ratio: 0.95% per year.
RWM has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.00% for CARD.
RWM tracks Russell 2000 (-100%), while CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). They also come from different issuers: ProShares and Max.
CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWM и CARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор