Сравнение RWM с CARD
RWM (ProShares Short Russell2000) and CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds - RWM tracks the Russell 2000 (-100%) while CARD tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, RWM returned -11.15%/yr vs -48.65%/yr for CARD. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RWM и CARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWM показывает доходность -16.04%, что значительно ниже, чем у CARD с доходностью -13.01%.
RWM
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.80%
- 6 месяцев
- -9.64%
- С начала года
- -16.04%
- 1 год
- -23.91%
- 3 года*
- -11.15%
- 5 лет*
- -6.63%
- 10 лет*
- -11.67%
CARD
- 1 день
- -3.90%
- 1 месяц
- -7.95%
- 6 месяцев
- -5.26%
- С начала года
- -13.01%
- 1 год
- -39.30%
- 3 года*
- -48.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RWM и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | -16.04% | -9.40% | -5.91% | -6.89% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -13.01% | -60.21% | -58.19% | -32.77% |
Correlation
The correlation between RWM and CARD is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | 0.74 |
The correlation between RWM and CARD has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWM vs. CARD — Ранг доходности на риск
RWM
CARD
Сравнение RWM c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWM | CARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.94 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.94 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.40 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWM и CARD
Максимальная просадка RWM за все время составила -95.61%, примерно равная максимальной просадке CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и CARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWM | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.61% | -93.51% | -2.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.57% | -42.02% | +14.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.12% | -93.51% | +50.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.52% | -93.46% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.15% | -69.22% | -4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.33% | 28.05% | -11.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWM и CARD
Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 3.65%, в то время как у Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) волатильность равна 21.51%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWM | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 21.51% | -17.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.15% | 53.52% | -39.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.28% | 70.63% | -51.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 80.32% | -57.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 80.32% | -57.25% |
Сравнение комиссий RWM и CARD
И RWM, и CARD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWM и CARD
Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, тогда как CARD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWM ProShares Short Russell2000 | 3.80% | 3.97% | 6.03% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
RWM and CARD have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARD has higher volatility (21.51%) compared to RWM (3.65%). In terms of maximum drawdown, RWM dropped -95.61% vs CARD's -93.51%.
On 3-year performance, RWM leads with -11.15% vs -48.65% for CARD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, RWM has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RWM has performed better with a -11.15% return vs -48.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RWM and CARD have the same expense ratio: 0.95% per year.
RWM has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 0.00% for CARD.
RWM tracks Russell 2000 (-100%), while CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). They also come from different issuers: ProShares and Max.
CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWM и CARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор