Сравнение RWM с BTC-USD
RWM (ProShares Short Russell2000) is Inverse Equities fund tracking the Russell 2000 (-100%), while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, RWM returned -11.67%/yr vs 57.60%/yr for BTC-USD. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности RWM и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWM показывает доходность -16.04%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.04%. За последние 10 лет акции RWM уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: -11.67% против 57.60% соответственно.
RWM
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.80%
- 6 месяцев
- -9.64%
- С начала года
- -16.04%
- 1 год
- -23.91%
- 3 года*
- -11.15%
- 5 лет*
- -6.63%
- 10 лет*
- -11.67%
BTC-USD
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.71%
- 6 месяцев
- -33.22%
- С начала года
- -27.04%
- 1 год
- -46.21%
- 3 года*
- 28.42%
- 5 лет*
- 15.15%
- 10 лет*
- 57.60%
Сравнение доходности по годам RWM и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | -16.04% | -9.40% | -5.91% | -10.43% | 18.34% | -17.90% | -31.04% | -19.83% | 11.57% | -13.61% |
BTC-USD Bitcoin | -27.04% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between RWM and BTC-USD is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2012 г. | -0.14 |
Over the past year, the inverse relationship between RWM and BTC-USD has strengthened: their correlation has moved from -0.14 to -0.38, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWM vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
RWM
BTC-USD
Сравнение RWM c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWM | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.84 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.87 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.40 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWM и BTC-USD
Максимальная просадка RWM за все время составила -95.61%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWM | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.61% | -85.30% | -10.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.57% | -53.08% | +25.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.12% | -53.08% | +9.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.12% | -76.67% | +33.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.51% | -83.80% | +11.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.52% | -48.82% | -46.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.15% | -42.58% | -31.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.33% | 29.30% | -12.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWM и BTC-USD
Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 3.65%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 9.78%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWM | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 9.78% | -6.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.15% | 34.90% | -20.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.28% | 35.73% | -16.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 43.96% | -21.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 56.33% | -33.26% |
Часто задаваемые вопросы
RWM and BTC-USD have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (9.78%) compared to RWM (3.65%). In terms of maximum drawdown, RWM dropped -95.61% vs BTC-USD's -85.30%.
BTC-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.07 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWM и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор