Сравнение RWM с BTC-USD
RWM (ProShares Short Russell2000) is Inverse Equities fund tracking the Russell 2000 (-100%), while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, RWM returned -11.89%/yr vs 59.71%/yr for BTC-USD. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности RWM и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWM показывает доходность -15.12%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.60%. За последние 10 лет акции RWM уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: -11.89% против 59.71% соответственно.
RWM
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -15.12%
- 6 месяцев
- -13.22%
- 1 год
- -27.26%
- 3 года*
- -12.96%
- 5 лет*
- -5.49%
- 10 лет*
- -11.89%
BTC-USD
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -21.71%
- С начала года
- -27.60%
- 6 месяцев
- -31.22%
- 1 год
- -39.53%
- 3 года*
- 35.01%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 59.71%
Сравнение доходности по годам RWM и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | -15.12% | -9.40% | -5.91% | -10.43% | 18.34% | -17.90% | -31.04% | -19.83% | 11.57% | -13.61% |
BTC-USD Bitcoin | -27.60% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between RWM and BTC-USD is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2012 г. | -0.14 |
Over the past year, the inverse relationship between RWM and BTC-USD has strengthened: their correlation has moved from -0.14 to -0.41, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWM vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
RWM
BTC-USD
Сравнение RWM c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWM | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.87 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.80 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.73 | -1.39 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWM | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.44 | -0.92 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.23 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.52 | 0.88 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 1.13 | -1.62 |
Просадки
Сравнение просадок RWM и BTC-USD
Максимальная просадка RWM за все время составила -95.47%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWM | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.47% | -85.30% | -10.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.26% | -49.65% | +22.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.38% | -49.65% | +8.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.38% | -76.67% | +35.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.72% | -83.80% | +10.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.47% | -49.21% | -46.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.05% | -42.28% | -31.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.83% | 33.87% | -18.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWM и BTC-USD
Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 5.76%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWM | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 10.14% | -4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.59% | 34.17% | -20.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.06% | 35.51% | -16.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 44.98% | -22.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 56.69% | -33.58% |
Часто задаваемые вопросы
RWM and BTC-USD have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (10.14%) compared to RWM (5.76%). In terms of maximum drawdown, RWM dropped -95.47% vs BTC-USD's -85.30%.
BTC-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.92 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWM и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор