PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWM с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWM с BITO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RWM (ProShares Short Russell2000) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RWM is a Inverse Equities fund tracking the Russell 2000 (-100%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. RWM is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, RWM returned -12.10%/yr vs 25.27%/yr for BITO. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RWM и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWM показывает доходность -13.83%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -26.37%.

RWM

1 день
1.37%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-13.83%
6 месяцев
-12.66%
1 год
-25.94%
3 года*
-12.10%
5 лет*
-5.21%
10 лет*
-11.85%

BITO

1 день
-2.94%
1 месяц
-18.61%
С начала года
-26.37%
6 месяцев
-30.81%
1 год
-41.01%
3 года*
25.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWM и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
RWM
ProShares Short Russell2000		-13.83%-9.40%-5.91%-10.43%18.34%-0.14%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-26.37%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Correlation

The correlation between RWM and BITO is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

-0.45

Сравнение распределения секторов RWM и BITO

Секторы
RWM
BITO

Финансовые услуги

80.6%
68.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

RWM
80.6%
BITO
68.5%

Сырьевые материалы

RWM

-

BITO

-

Коммуникационные услуги

RWM

-

BITO

-

Потребительский циклический сектор

RWM

-

BITO

-

Потребительский защитный сектор

RWM

-

BITO

-

Энергетика

RWM

-

BITO

-

Здравоохранение

RWM

-

BITO

-

Промышленность

RWM

-

BITO

-

Недвижимость

RWM

-

BITO

-

Технологии

RWM

-

BITO

-

Коммунальные услуги

RWM

-

BITO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Russell2000

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с RWM:
RWM с IWMRWM с QIDRWM с TWMRWM с SPYRWM с PSQRWM с QQQRWM с SH
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

RWM vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWM
Ранг доходности на риск RWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWM c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWMBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.37
-0.95

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.95
-1.35

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

0.85

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.82

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

-1.41

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWM vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWM на текущий момент составляет -1.37, что ниже коэффициента Шарпа BITO равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWM и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWMBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.37

-0.95

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

-0.09

-0.40

Просадки

Сравнение просадок RWM и BITO

Максимальная просадка RWM за все время составила -95.47%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWMBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.47%

-77.86%

-17.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.26%

-50.05%

+22.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.38%

-50.05%

+8.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.38%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.41%

-49.22%

-46.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.04%

-36.73%

-37.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.73%

29.09%

-13.36%

Волатильность

Сравнение волатильности RWM и BITO

Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 5.84%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWMBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

9.43%

-3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

34.26%

-20.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

43.57%

-24.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

55.11%

-32.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

55.11%

-32.00%

Сравнение комиссий RWM и BITO

И RWM, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWM и BITO

Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности BITO в 67.63%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		67.63%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWM
ProShares Short Russell2000		4.12%3.97%6.03%4.78%0.39%0.00%0.20%1.55%0.87%0.07%

Часто задаваемые вопросы

RWM and BITO have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITO has higher volatility (9.43%) compared to RWM (5.84%). In terms of maximum drawdown, RWM dropped -95.47% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITO leads with 25.27% vs -12.10% for RWM. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, RWM has been the lower-risk option at 5.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 25.27% return vs -12.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWM and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.

BITO has the higher dividend yield at 67.63%, compared with 4.12% for RWM.

RWM is categorized as Inverse Equities, while BITO is Cryptocurrency.

BITO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.94 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWM и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор