Сравнение RWM с BITO
RWM (ProShares Short Russell2000) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RWM is a Inverse Equities fund tracking the Russell 2000 (-100%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. RWM is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, RWM returned -11.15%/yr vs 21.06%/yr for BITO. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RWM и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWM показывает доходность -16.04%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.77%.
RWM
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.80%
- 6 месяцев
- -9.64%
- С начала года
- -16.04%
- 1 год
- -23.91%
- 3 года*
- -11.15%
- 5 лет*
- -6.63%
- 10 лет*
- -11.67%
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RWM и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | -16.04% | -9.40% | -5.91% | -10.43% | 18.34% | -0.48% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between RWM and BITO is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | -0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWM vs. BITO — Ранг доходности на риск
RWM
BITO
Сравнение RWM c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWM | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.81 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.89 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.42 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWM и BITO
Максимальная просадка RWM за все время составила -95.61%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWM | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.61% | -77.86% | -17.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.57% | -54.47% | +26.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.12% | -54.47% | +11.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.52% | -50.18% | -45.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.15% | -37.06% | -37.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.33% | 33.91% | -17.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWM и BITO
Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 3.65%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWM | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 10.49% | -6.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.15% | 34.48% | -20.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.28% | 44.10% | -24.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 54.80% | -32.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 54.80% | -31.73% |
Сравнение комиссий RWM и BITO
И RWM, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWM и BITO
Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWM ProShares Short Russell2000 | 3.80% | 3.97% | 6.03% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
RWM and BITO have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (10.49%) compared to RWM (3.65%). In terms of maximum drawdown, RWM dropped -95.61% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 21.06% vs -11.15% for RWM. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, RWM has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 21.06% return vs -11.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RWM and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 3.80% for RWM.
RWM is categorized as Inverse Equities, while BITO is Cryptocurrency.
BITO currently has the higher Sharpe Ratio (-1.10 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWM и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор