PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWM с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWM с AAPL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RWM (ProShares Short Russell2000) is Inverse Equities fund tracking the Russell 2000 (-100%), while AAPL (Apple Inc) is a stock. Over the past 10 years, RWM returned -12.35%/yr vs 30.05%/yr for AAPL. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности RWM и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Russell2000 (RWM) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWM показывает доходность -16.29%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 8.46%. За последние 10 лет акции RWM уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: -12.35% против 30.05% соответственно.

RWM

1 день
0.89%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-16.29%
6 месяцев
-14.25%
1 год
-27.19%
3 года*
-13.21%
5 лет*
-5.30%
10 лет*
-12.35%

AAPL

1 день
-0.91%
1 месяц
-4.70%
С начала года
8.46%
6 месяцев
8.26%
1 год
46.63%
3 года*
16.93%
5 лет*
17.74%
10 лет*
30.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWM и AAPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWM
ProShares Short Russell2000		-16.29%-9.40%-5.91%-10.43%18.34%-17.90%-31.04%-19.83%11.57%-13.61%
AAPL
Apple Inc		8.46%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%48.46%

Correlation

The correlation between RWM and AAPL is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2007 г.

-0.50

The correlation between RWM and AAPL shifts across timeframes, from -0.50 (all time) to -0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Russell2000

Apple Inc

Часто сравнивают с RWM:
RWM с IWMRWM с QIDRWM с TWMRWM с PSQRWM с SPYRWM с QQQRWM с SH
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

RWM vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWM
Ранг доходности на риск RWM: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWM: 00
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWM c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWMAAPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.39
2.08

-3.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.01
2.94

-4.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.38

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

3.40

-4.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.74

8.35

-10.09

RWM vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWM на текущий момент составляет -1.39, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWM и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWM и AAPL

Максимальная просадка RWM за все время составила -95.58%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и AAPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWMAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.58%

-81.80%

-13.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.70%

-13.80%

-13.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.69%

-33.36%

-9.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.69%

-33.36%

-9.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.31%

-38.52%

-35.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.54%

-6.63%

-88.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.08%

-29.58%

-44.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.76%

5.60%

+10.16%

Волатильность

Сравнение волатильности RWM и AAPL

Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 6.51%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWMAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

6.98%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.28%

16.62%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.61%

22.57%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.64%

27.52%

-4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.14%

28.92%

-5.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWM и AAPL

Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности AAPL в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPL
Apple Inc		0.36%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%
RWM
ProShares Short Russell2000		4.24%3.97%6.03%4.78%0.39%0.00%0.20%1.55%0.87%0.07%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RWM and AAPL have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAPL has higher volatility (6.98%) compared to RWM (6.51%). In terms of maximum drawdown, RWM dropped -95.58% vs AAPL's -81.80%.

AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWM и AAPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор