Сравнение RWM с AAPL
RWM (ProShares Short Russell2000) is Inverse Equities fund tracking the Russell 2000 (-100%), while AAPL (Apple Inc) is a stock. Over the past 10 years, RWM returned -11.85%/yr vs 30.12%/yr for AAPL. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности RWM и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWM показывает доходность -13.83%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 14.34%. За последние 10 лет акции RWM уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: -11.85% против 30.12% соответственно.
RWM
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- -13.83%
- 6 месяцев
- -12.66%
- 1 год
- -25.94%
- 3 года*
- -12.10%
- 5 лет*
- -5.21%
- 10 лет*
- -11.85%
AAPL
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 12.18%
- С начала года
- 14.34%
- 6 месяцев
- 9.39%
- 1 год
- 53.24%
- 3 года*
- 20.25%
- 5 лет*
- 20.38%
- 10 лет*
- 30.12%
Сравнение доходности по годам RWM и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | -13.83% | -9.40% | -5.91% | -10.43% | 18.34% | -17.90% | -31.04% | -19.83% | 11.57% | -13.61% |
AAPL Apple Inc | 14.34% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Correlation
The correlation between RWM and AAPL is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2007 г. | -0.50 |
The correlation between RWM and AAPL shifts across timeframes, from -0.50 (all time) to -0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWM vs. AAPL — Ранг доходности на риск
RWM
AAPL
Сравнение RWM c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWM | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.43 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 3.88 | -4.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 9.76 | -11.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWM | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.37 | 2.40 | -3.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.75 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.51 | 1.05 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 0.44 | -0.93 |
Просадки
Сравнение просадок RWM и AAPL
Максимальная просадка RWM за все время составила -95.47%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWM | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.47% | -81.80% | -13.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.26% | -13.80% | -13.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.38% | -33.36% | -8.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.38% | -33.36% | -8.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.72% | -38.52% | -35.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.41% | -1.57% | -93.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.04% | -29.61% | -44.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.73% | 5.47% | +10.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWM и AAPL
ProShares Short Russell2000 (RWM) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что RWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWM | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 5.46% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.52% | 15.91% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.07% | 22.32% | -3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.56% | 27.46% | -4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 28.89% | -5.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWM и AAPL
Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности AAPL в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.34% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
RWM ProShares Short Russell2000 | 4.12% | 3.97% | 6.03% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RWM and AAPL have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWM has higher volatility (5.84%) compared to AAPL (5.46%). In terms of maximum drawdown, RWM dropped -95.47% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWM и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор