PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RWL с XLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWL с XLG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RWL (Invesco S&P 500 Revenue ETF) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both S&P 500 funds from Invesco - RWL tracks the S&P 500 Revenue-Weighted Index while XLG tracks the S&P 500 Top 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RWL returned 14.21%/yr vs 16.64%/yr for XLG. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. RWL charges 0.39%/yr vs 0.20%/yr for XLG.

Доходность

Сравнение доходности RWL и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWL показывает доходность 17.78%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью 6.54%. За последние 10 лет акции RWL уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 14.21% против 16.64% соответственно.

RWL

1 день
-0.05%
1 месяц
3.29%
6 месяцев
12.79%
С начала года
17.78%
1 год
31.27%
3 года*
19.74%
5 лет*
14.16%
10 лет*
14.21%
Всё время*
11.40%

XLG

1 день
-0.25%
1 месяц
2.49%
6 месяцев
8.58%
С начала года
6.54%
1 год
18.63%
3 года*
22.32%
5 лет*
14.27%
10 лет*
16.64%
Всё время*
11.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

RWL

Invesco S&P 500 Revenue ETF
$41.49M$35.69M$32.90M

XLG

Invesco S&P 500 Top 50 ETF
$60.35M$59.06M$101.42M

Сравнение доходности по годам RWL и XLG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		17.78%18.65%16.45%17.43%-6.00%30.29%9.14%27.83%-7.74%20.34%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		6.54%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%

Correlation

The correlation between RWL and XLG is 0.50, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.50

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.60

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.72

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2008 г.

0.83

Over the past year, the correlation between RWL and XLG has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RWL и XLG

Секторы
RWL
XLG

Здравоохранение

19.3%
6.8%

Финансовые услуги

15.4%
10.3%

Технологии

13.8%
49.8%

Потребительский циклический сектор

12.4%
9.3%

Потребительский защитный сектор

10.7%
5.1%

Промышленность

9.5%
1.9%

Коммуникационные услуги

7.5%
13.0%

Энергетика

5.9%
2.5%

Коммунальные услуги

2.6%
0.7%

Сырьевые материалы

2.0%
0.6%

Недвижимость

0.9%

-

Здравоохранение

RWL
19.3%
XLG
6.8%

Финансовые услуги

RWL
15.4%
XLG
10.3%

Технологии

RWL
13.8%
XLG
49.8%

Потребительский циклический сектор

RWL
12.4%
XLG
9.3%

Потребительский защитный сектор

RWL
10.7%
XLG
5.1%

Промышленность

RWL
9.5%
XLG
1.9%

Коммуникационные услуги

RWL
7.5%
XLG
13.0%

Энергетика

RWL
5.9%
XLG
2.5%

Коммунальные услуги

RWL
2.6%
XLG
0.7%

Сырьевые материалы

RWL
2.0%
XLG
0.6%

Недвижимость

RWL
0.9%
XLG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Revenue ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с RWL:
RWL с VTVRWL с SCHDRWL с FVALRWL с OMFLRWL с MFUSRWL с FLLVRWL с RWJ
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с MGKXLG с SPYG

Доходность на риск

RWL vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RWL
Ранг доходности на риск RWL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RWL c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWLXLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.18
1.27

+1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.39
1.81

+2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.23

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

1.51

+3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.57

4.68

+15.89

RWL vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWL на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа XLG равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWL и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWL и XLG

Максимальная просадка RWL за все время составила -54.83%, примерно равная максимальной просадке XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWL и XLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWLXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.83%

-52.39%

-2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-12.41%

+5.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.39%

-20.70%

+6.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-28.02%

+10.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.04%

-30.46%

-5.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-2.38%

+2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-7.62%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

3.99%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности RWL и XLG

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) составляет 2.75%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что RWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWLXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

5.53%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

11.77%

-4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.88%

14.76%

-4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

18.92%

-4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

18.94%

-2.14%

Сравнение комиссий RWL и XLG

RWL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWL и XLG

Дивидендная доходность RWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности XLG в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		1.20%1.35%1.43%1.60%1.62%1.35%1.75%1.87%1.99%1.60%1.71%1.97%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.63%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

RWL and XLG have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLG has higher volatility (5.53%) compared to RWL (2.75%). In terms of maximum drawdown, RWL dropped -54.83% vs XLG's -52.39%.

On 10-year performance, XLG leads with 16.64% vs 14.21% for RWL. On fees, XLG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, RWL has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLG has performed better with a 16.64% return vs 14.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for RWL.

RWL has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.63% for XLG.

RWL tracks S&P 500 Revenue-Weighted Index, while XLG tracks S&P 500 Top 50 Index. Their fees differ too: 0.39% for RWL and 0.20% for XLG.

RWL currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWL и XLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор