PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RWL с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWL с UPRO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RWL (Invesco S&P 500 Revenue ETF) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - RWL is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Revenue-Weighted Index, while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, RWL returned 13.97%/yr vs 28.60%/yr for UPRO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. RWL charges 0.39%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности RWL и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWL показывает доходность 15.14%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 24.61%. За последние 10 лет акции RWL уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 13.97% против 28.60% соответственно.

RWL

1 день
0.51%
1 месяц
1.57%
6 месяцев
11.09%
С начала года
15.14%
1 год
27.74%
3 года*
19.36%
5 лет*
14.06%
10 лет*
13.97%

UPRO

1 день
-1.55%
1 месяц
-0.15%
6 месяцев
19.67%
С начала года
24.61%
1 год
54.64%
3 года*
43.89%
5 лет*
20.84%
10 лет*
28.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWL и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		15.14%18.65%16.45%17.43%-6.00%30.29%9.14%27.83%-7.74%20.34%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		24.61%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between RWL and UPRO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

0.91

Over the past year, the correlation between RWL and UPRO has dropped to 0.67 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RWL и UPRO

Секторы
RWL
UPRO

Здравоохранение

19.4%
8.3%

Технологии

16.3%
39.1%

Финансовые услуги

14.8%
11.1%

Потребительский циклический сектор

12.6%
9.9%

Потребительский защитный сектор

10.2%
4.5%

Промышленность

8.3%
7.8%

Коммуникационные услуги

7.2%
10.6%

Энергетика

6.1%
3.1%

Коммунальные услуги

2.2%
2.1%

Сырьевые материалы

2.0%
1.7%

Недвижимость

0.9%
1.8%

Здравоохранение

RWL
19.4%
UPRO
8.3%

Технологии

RWL
16.3%
UPRO
39.1%

Финансовые услуги

RWL
14.8%
UPRO
11.1%

Потребительский циклический сектор

RWL
12.6%
UPRO
9.9%

Потребительский защитный сектор

RWL
10.2%
UPRO
4.5%

Промышленность

RWL
8.3%
UPRO
7.8%

Коммуникационные услуги

RWL
7.2%
UPRO
10.6%

Энергетика

RWL
6.1%
UPRO
3.1%

Коммунальные услуги

RWL
2.2%
UPRO
2.1%

Сырьевые материалы

RWL
2.0%
UPRO
1.7%

Недвижимость

RWL
0.9%
UPRO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Revenue ETF

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с RWL:
RWL с VTVRWL с SCHDRWL с FVALRWL с OMFLRWL с MFUSRWL с FLLVRWL с RWJ
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

RWL vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWL
Ранг доходности на риск RWL: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWL c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWLUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
1.46

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
1.96

+1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.25

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

2.05

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.69

8.08

+9.61

RWL vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWL на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа UPRO равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWL и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWL и UPRO

Максимальная просадка RWL за все время составила -54.83%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWL и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWLUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.83%

-76.82%

+21.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-26.78%

+20.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.39%

-48.87%

+34.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-63.94%

+46.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.04%

-76.82%

+40.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.60%

+4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-14.36%

+7.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

6.78%

-5.21%

Волатильность

Сравнение волатильности RWL и UPRO

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) составляет 2.19%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что RWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWLUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

10.61%

-8.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

30.01%

-22.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.94%

37.59%

-27.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

50.67%

-36.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

53.71%

-36.92%

Сравнение комиссий RWL и UPRO

RWL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWL и UPRO

Дивидендная доходность RWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности UPRO в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		1.23%1.35%1.43%1.60%1.62%1.35%1.75%1.87%1.99%1.60%1.71%1.97%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.75%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

RWL and UPRO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (10.61%) compared to RWL (2.19%). In terms of maximum drawdown, RWL dropped -54.83% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 28.60% vs 13.97% for RWL. On fees, RWL is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RWL has been the lower-risk option at 2.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 28.60% return vs 13.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWL is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.89% for UPRO.

RWL has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.75% for UPRO.

RWL is categorized as S&P 500, while UPRO is Leveraged Equities. RWL tracks S&P 500 Revenue-Weighted Index, while UPRO tracks S&P 500. They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.39% for RWL and 0.89% for UPRO.

RWL currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWL и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор