PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RWL с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWL с SPXL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RWL (Invesco S&P 500 Revenue ETF) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - RWL is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Revenue-Weighted Index, while SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, RWL returned 13.97%/yr vs 28.72%/yr for SPXL. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. RWL charges 0.39%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности RWL и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWL показывает доходность 15.14%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 24.85%. За последние 10 лет акции RWL уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 13.97% против 28.72% соответственно.

RWL

1 день
0.51%
1 месяц
1.57%
6 месяцев
11.09%
С начала года
15.14%
1 год
27.74%
3 года*
19.36%
5 лет*
14.06%
10 лет*
13.97%

SPXL

1 день
-1.60%
1 месяц
-0.19%
6 месяцев
19.87%
С начала года
24.85%
1 год
55.18%
3 года*
44.11%
5 лет*
21.24%
10 лет*
28.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWL и SPXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		15.14%18.65%16.45%17.43%-6.00%30.29%9.14%27.83%-7.74%20.34%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		24.85%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%

Correlation

The correlation between RWL and SPXL is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2008 г.

0.92

Over the past year, the correlation between RWL and SPXL has dropped to 0.67 - well below their long-term average of 0.92, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RWL и SPXL

Секторы
RWL
SPXL

Здравоохранение

19.4%
8.3%

Технологии

16.3%
39.0%

Финансовые услуги

14.8%
11.1%

Потребительский циклический сектор

12.6%
9.9%

Потребительский защитный сектор

10.2%
4.5%

Промышленность

8.3%
7.8%

Коммуникационные услуги

7.2%
10.6%

Энергетика

6.1%
3.1%

Коммунальные услуги

2.2%
2.1%

Сырьевые материалы

2.0%
1.7%

Недвижимость

0.9%
1.8%

Здравоохранение

RWL
19.4%
SPXL
8.3%

Технологии

RWL
16.3%
SPXL
39.0%

Финансовые услуги

RWL
14.8%
SPXL
11.1%

Потребительский циклический сектор

RWL
12.6%
SPXL
9.9%

Потребительский защитный сектор

RWL
10.2%
SPXL
4.5%

Промышленность

RWL
8.3%
SPXL
7.8%

Коммуникационные услуги

RWL
7.2%
SPXL
10.6%

Энергетика

RWL
6.1%
SPXL
3.1%

Коммунальные услуги

RWL
2.2%
SPXL
2.1%

Сырьевые материалы

RWL
2.0%
SPXL
1.7%

Недвижимость

RWL
0.9%
SPXL
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Revenue ETF

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с RWL:
RWL с VTVRWL с SCHDRWL с FVALRWL с OMFLRWL с MFUSRWL с FLLVRWL с RWJ
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с SPYSPXL с TQQQSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

RWL vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWL
Ранг доходности на риск RWL: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWL c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWLSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
1.47

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
1.97

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.26

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

2.07

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.69

8.18

+9.52

RWL vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWL на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа SPXL равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWL и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWL и SPXL

Максимальная просадка RWL за все время составила -54.83%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWL и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWLSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.83%

-76.86%

+22.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-26.77%

+20.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.39%

-48.95%

+34.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-63.80%

+46.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.04%

-76.86%

+40.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.60%

+4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-16.06%

+9.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

6.77%

-5.20%

Волатильность

Сравнение волатильности RWL и SPXL

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) составляет 2.19%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) волатильность равна 10.79%. Это указывает на то, что RWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWLSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

10.79%

-8.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

30.09%

-22.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.94%

37.68%

-27.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

50.59%

-36.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

53.38%

-36.59%

Сравнение комиссий RWL и SPXL

RWL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWL и SPXL

Дивидендная доходность RWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности SPXL в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		1.23%1.35%1.43%1.60%1.62%1.35%1.75%1.87%1.99%1.60%1.71%1.97%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.52%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RWL and SPXL have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXL has higher volatility (10.79%) compared to RWL (2.19%). In terms of maximum drawdown, RWL dropped -54.83% vs SPXL's -76.86%.

On 10-year performance, SPXL leads with 28.72% vs 13.97% for RWL. On fees, RWL is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RWL has been the lower-risk option at 2.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 28.72% return vs 13.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWL is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.84% for SPXL.

RWL has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.52% for SPXL.

RWL is categorized as S&P 500, while SPXL is Leveraged Equities. RWL tracks S&P 500 Revenue-Weighted Index, while SPXL tracks S&P 500. They also come from different issuers: Invesco and Direxion. Their fees differ too: 0.39% for RWL and 0.84% for SPXL.

RWL currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWL и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор